>> 中泰證券-中泰金工半月報：底部區(qū)間震蕩，雙創(chuàng)成長科技或相對強勢-230704
| 上傳日期： |
2023/7/4 |
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| 791KB |
| 格式： |
pdf 共7頁 |
來源： |
中泰證券 |
| 評級： |
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作者： |
李新春,湯偉杰 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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投資要點
市場整體表現(xiàn)及大勢研判：當(dāng)前市場情緒打分為40.6，處于“中性”階段；本周線3/9指數(shù)-上證指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)和深證綜指收漲、2/9指數(shù)在5周線上、0/9指數(shù)在25周均線之上、0/9在55周均線之上，滬深300指數(shù)整周跌-0.56%弱于上證指數(shù)漲0.13%、強于上證50指數(shù)跌-1.07%，大盤成分股相對弱于全市場。中期（25天）全局風(fēng)險偏好轉(zhuǎn)強勢、創(chuàng)業(yè)板動力波動回升，滬深300趨勢因子強勢利于形成市場重心支撐和周線級別底部。大級別風(fēng)險偏好動力弱勢回落二次探底回升、未轉(zhuǎn)強勢，市場底部或仍有區(qū)間震蕩。
公募基金倉位測算：相比20230621，固收+基金股票倉位降至至15.8%；主動股基股票倉位升至90.2%；主動股基持倉行業(yè)邊際增加最多的是計算機設(shè)備(+0.28%)，經(jīng)驗證，該行業(yè)持倉占比增加大概率是主動調(diào)倉；主動股基持倉行業(yè)邊際減少最多的是傳媒(-0.18%)
ETF/行業(yè)指數(shù)推薦：基于我們的隱式因子動量模型，本期建議關(guān)注517000.SH滬港深500ETF、515090.SH可持續(xù)發(fā)展ETF、516110.SH汽車ETF以及159996.SZ家電ETF；基于強勢個股的市場結(jié)構(gòu)跟蹤，重點推薦機械設(shè)備、醫(yī)藥生物、輕工制造、電氣設(shè)備
風(fēng)險提示事件：本報告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計、測算，文中部分?jǐn)?shù)據(jù)有一定滯后性，同時存在第三方數(shù)據(jù)提供不準(zhǔn)確風(fēng)險；模型均基于歷史數(shù)據(jù)得到的統(tǒng)計結(jié)論且模型自身具有一定局限性并不能完全準(zhǔn)確地刻畫現(xiàn)實環(huán)境以及預(yù)測未來；模型根據(jù)歷史規(guī)律總結(jié)，歷史規(guī)律可能失效；模型結(jié)論基于統(tǒng)計工具得到，在極端情形下或存在解釋力不足的風(fēng)險，因此其結(jié)果僅做分析參考
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