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主要內(nèi)容
　　★股指市場(chǎng)與基差點(diǎn)評(píng)：
　　上周市場(chǎng)震蕩上漲，上證50、滬深300、中證500、中證1000指數(shù)分別收漲2.35%、1.92%、1.16%、0.35%，IH、IF、IC、IM7月合約分別收漲2.92%、2.33%、1.26%、0.43%。
　　分解行業(yè)對(duì)指數(shù)漲跌幅的貢獻(xiàn)，食品飲料、銀行貢獻(xiàn)了滬深300主要的漲幅，食品飲料、非銀貢獻(xiàn)了上證50主要的漲幅，電子、基礎(chǔ)化工貢獻(xiàn)了中證500和中證1000主要的漲幅。
　　★股指期貨分紅預(yù)測(cè)：
　　成分股分紅進(jìn)行中，其中中證500和中證1000成分股分紅接近尾聲。預(yù)計(jì)上證50、滬深300、中證500、中證1000在基于2022年報(bào)的分紅點(diǎn)數(shù)分別為73.1、87.3、95.6、67.3，上證50、滬深300、中證500、中證1000分紅實(shí)施進(jìn)度分別達(dá)到77%、75%、89%、91%。
　　★股指期貨基差情況跟蹤：
　　上周各品種基差中樞有所走強(qiáng)。IF、IH、IC、IM剔除分紅的當(dāng)季合約年化基差率周度均值分別為3.53%、3.17%、-0.88%和-2.30%，較上周分別走強(qiáng)0.36%、走弱0.30%、走強(qiáng)0.59%、走強(qiáng)1.15%；合約間期限價(jià)差亦有小幅走強(qiáng)，IF、IH、IC、IM下季較當(dāng)季升貼水率分別為1.19%、2.43%、-2.68%、-3.04%，較上周分別走強(qiáng)0.15%、走弱0.17%、走強(qiáng)0.47%、走強(qiáng)0.22%。本周股指期貨短期受到了市場(chǎng)做多情緒帶動(dòng)，基差走強(qiáng)伴隨著成交量放大；長期來看，今年的季節(jié)性規(guī)律開始失效，基差價(jià)差始終維持高位震蕩態(tài)勢(shì)，IH、IF由于維持contango結(jié)構(gòu)故展期策略維持多遠(yuǎn)空近的推薦，IC、IM雖然維持back結(jié)構(gòu)，但貼水較淺且主力合約時(shí)常升水，故展期策略同樣推薦多遠(yuǎn)空近。
　　★股指期貨展期收益測(cè)算與持有合約推薦：
　　股指期貨所有品種展期策略依然維持多遠(yuǎn)空近的推薦。當(dāng)前IF、IH維持contango，順期限結(jié)構(gòu)思路下推薦多頭持有遠(yuǎn)季合約，空頭持有近月合約；IC、IM雖然維持Back結(jié)構(gòu)，但back結(jié)構(gòu)較淺且主力合約頻繁升水故依然推薦多遠(yuǎn)空近。上證50當(dāng)月展期、下月展期、當(dāng)季展期、下季展期的近20個(gè)交易日展期收益分別為0.7%、0.6%、0.9%和1.3%，滬深300的分別為1.3%、1.1%、1.0%和1.0%，中證500的分別為0.3%、0.3%、0.3%、0.5%，中證1000的分別為0.5%、0.5%、0.5%和0.6%。