>> 國金證券-基金量化觀察：“中特股”概念熱度持續(xù)，央企現(xiàn)代能源ETF集中發(fā)行-230718
| 上傳日期： |
2023/7/18 |
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| 1480KB |
| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
國金證券 |
| 評級： |
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作者： |
高智威,趙妍 |
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ETF市場回顧
從一級市場資金流動情況來看，上周已上市ETF資金凈流入合計62.35億元，各類ETF均呈凈申購狀態(tài)，股票型ETF、商品型ETF、跨境ETF、債券型ETF資金凈流入額分別為53.68億元、6.37億元、1.59億元、0.71億元。
股票型ETF中，寬基ETF上周資金凈流入90.74億元，滬深300ETF及中證1000ETF凈流入額分別為41.19億元、36.25億元。主題行業(yè)ETF上周資金凈流出32.13億元，其中金融地產(chǎn)ETF資金凈流出10.81億元。
上周非貨幣ETF成交金額合計3581.89億元，較前一周成交額下降，科技主題ETF周成交額依然大幅領(lǐng)先。而寬基ETF中，中證1000ETF、滬深300ETF交易最為活躍。寬基ETF中，杠桿資金更青睞科創(chuàng)50ETF，融資凈買入額為0.98億元。主題/行業(yè)ETF中，杠桿資金在高端制造ETF中融資凈買入0.10億元。
我們根據(jù)ETF申購股票清單及個股北上資金日度資金流向數(shù)據(jù)，統(tǒng)計了股票型ETF的北上資金等效流入情況。上周寬基ETF中，滬深300ETF和創(chuàng)業(yè)板ETF北上資金等效流入額相對較高。主題/行業(yè)ETF中，高端制造和消費(fèi)ETF的北上資金等效流入額相對較高。
上周鵬華基金與匯添富基金均申報了中證電信主題ETF，而易方達(dá)基金管理的易方達(dá)中證電信主題ETF已于上周上市。本周由工銀瑞信基金、博時基金、嘉實(shí)基金管理的三只中證國新央企現(xiàn)代能源ETF正在集中募集。
主動權(quán)益、增強(qiáng)指數(shù)及股票多空型基金表現(xiàn)跟蹤
上周收益靠前的主動權(quán)益基金均持有較多港股，其中嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A（011924.OF）、嘉實(shí)前沿科技（004450.OF）、中郵滬港深精選（006477.OF）、民生加銀聚優(yōu)精選（013296.OF）、廣發(fā)滬港深行業(yè)龍頭（014277.OF）排名靠前，上周收益率分別為：7.16%、7.12%、7.00%、6.89%、5.54%。
滬深300增強(qiáng)指數(shù)型基金中，易方達(dá)滬深300精選增強(qiáng)A上周業(yè)績優(yōu)異，相對基準(zhǔn)的超額收益率為1.46%；中證500增強(qiáng)指數(shù)型基金中，平安中證500指數(shù)增強(qiáng)A上周表現(xiàn)最好，相對業(yè)績基準(zhǔn)的超額收益率為0.59%；中證1000增強(qiáng)指數(shù)型基金中，天弘中證1000指數(shù)增強(qiáng)A表現(xiàn)最好，上周取得0.83%的超額收益率。
風(fēng)險提示
以上結(jié)果通過歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計、建模和測算完成，在政策、市場環(huán)境發(fā)生變化時模型存在失效的風(fēng)險；基金歷史業(yè)績不代表未來；ETF二級市場價格波動風(fēng)險。
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