>> 東興證券-北向資金行為跟蹤系列六十四：流入消費板塊-230718
| 上傳日期： |
2023/7/18 |
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| 609KB |
| 格式： |
pdf 共25頁 |
來源： |
東興證券 |
| 評級： |
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作者： |
孫滌 |
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本周要點：上周匯率壓力緩解，北向大幅流入過百億。受益于暑期來臨，線下消費、出行出現(xiàn)回升，上周北向資金流入消費板塊64.45億元，其中流入食品飲料行業(yè)39.42億元。
上周北向資金整體凈流入。上周的五個交易日北向資金實現(xiàn)整體凈流入，一周累計流入166.19億元。截至2023/07/14，北向資金本月累計凈流入85.34億元。
北向整體：多數(shù)行業(yè)流入。上周有19個行業(yè)流入，11個行業(yè)流出。其中食品飲料（39.42億）、非銀行金融（18.59億）、計算機（15.19億）流入較多；消費者服務(wù)（-6.71億）、電力設(shè)備及新能源（-4.86億）、交通運輸（-4.33億）流出較多。配置盤、交易盤均流入。上周配置盤、交易盤凈流入，累計凈流入分別為40.65億元、125.54億元。上周北向資金整體凈流入，其中配置盤、交易盤凈流入。分行業(yè)看，流入消費板塊規(guī)模最大，累計凈流入共計64.45億，其中配置盤19.73億，交易盤44.73億元；少量流出電新行業(yè)，累計凈流入-4.86億，其中配置盤4.97億、交易盤-9.86億元。
行業(yè)流向：配置盤上周有18個行業(yè)流入，12個行業(yè)流出。其中家電（19.27億）、通信（7.74億）、汽車（5.83億）流入較多；銀行（-7.44億）、交通運輸（-5.82億）、消費者服務(wù)（-5.07億）流出較多；交易盤上周有20個行業(yè)流入，10個行業(yè)流出。其中電子（7.41億）、銀行（14.33億）、汽車（7.65億）流入較多；食品飲料（34.92億）、醫(yī)藥（13.49億）、家電（-4.6億）流出較多。上周北向整體有19個行業(yè)流入，11個行業(yè)流出。食品飲料流入最多。其中食品飲料（39.42億）、非銀行金融（18.59億）、計算機（15.19億）流入較多；消費者服務(wù)（-6.71億）、電力設(shè)備及新能源（-4.86億）、交通運輸（-4.33億）流出較多。
個股流向：貴州茅臺流入最多，滬電股份流出最多。上周北向資金流入排名前三的個股為貴州茅臺（19.64億）、五糧液（10.8億）、兗州煤業(yè)（9.27億）;上周北向資金流出排名前三的個股為滬電股份（-7.74億）、中國中免（-5.82億）、北方華創(chuàng)（-5.32億）。
累計統(tǒng)計：上月累計17個行業(yè)資金流入，13個行業(yè)資金流出。其中，食品飲料(-60.46億）累計流出超出50億；以季度為單位，在過去一個季度，汽車行業(yè)流入超百億；食品飲料、非銀金融等6個行業(yè)流出超25億，均超出了我們在《北向資金的阿爾法有多強》所設(shè)定的預測未來一季度行業(yè)流入情況的閾值。
北向跟蹤策略：我們在專題報告《探秘北向資金的超額收益來源》構(gòu)建了基于北向資金持倉Top50行業(yè)跟蹤策略。截至2023/07/14，北向行業(yè)的累計收益率為29.31%，累計超額收益率為36.36%，夏普比率為3.54，最大回撤為41.09%?；谧钚碌母櫱闆r，北向行業(yè)變動未觸發(fā)調(diào)倉閾值Top50行業(yè)跟蹤策略。本周不進行調(diào)倉（歷史的21次調(diào)倉及收益情況參見正文）。
風險提示：數(shù)據(jù)統(tǒng)計可能存在誤差。
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