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報(bào)告要點(diǎn)
　　上周市場(chǎng)小幅震蕩，中盤(pán)價(jià)值領(lǐng)漲。通信、石油石化、銀行表現(xiàn)靠前；汽車、國(guó)防軍工、房地產(chǎn)表現(xiàn)不佳。公募基金一級(jí)分類中，QDII型基金的漲幅最大，上漲2.01%。截至7月7日，朝陽(yáng)永續(xù)私募策略指數(shù)大部分下跌，管理期貨策略指數(shù)漲幅最大，上漲0.2%。
　　周度市場(chǎng)整體回顧：上周市場(chǎng)主要指數(shù)中，上證綜指的漲跌幅為-0.36%,恒生指數(shù)的漲跌幅為4.04%,納斯達(dá)克的漲跌幅為3.52%,南華商品的漲跌幅為0.78%,中證全債的漲跌幅為0.11%。上周中信一級(jí)行業(yè)指數(shù)中，通信、石油石化、銀行、農(nóng)林牧漁和綜合金融等板塊漲幅靠前，表現(xiàn)靠后的行業(yè)有汽車、國(guó)防軍工、房地產(chǎn)、綜合和輕工制造。中信風(fēng)格指數(shù)大部分上漲，其中金融風(fēng)格領(lǐng)漲，漲幅為0.82%；市場(chǎng)風(fēng)格指數(shù)大部分下跌，其中小盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格領(lǐng)跌，跌幅為1.32%。
　　周度基金產(chǎn)品表現(xiàn)：公募基金中，股票型基金的漲跌幅為-0.07%，混合型基金的漲跌幅為-0.19%，債券型基金的漲跌幅為0.04%，商品ETF的漲跌幅為1.1%，量化對(duì)沖型基金的漲跌幅為0.05%，QDII型基金的漲跌幅為2.01%。私募基金中，截止2023年7月7日，股票多頭策略指數(shù)下跌0.52%；股票中性策略指數(shù)上漲0.1%；管理期貨策略指數(shù)上漲0.2%；宏觀策略指數(shù)下跌0.29%；債券策略指數(shù)下跌0.04%；多策略指數(shù)下跌0.24%；私募全市場(chǎng)指數(shù)下跌0.33%。
　　基金分析指標(biāo)跟蹤：上周IC合約、IF合約和IM合約當(dāng)月和當(dāng)季對(duì)沖成本均有所下降。指增超額環(huán)境追蹤指標(biāo)中，兩市成交額走弱，全A截面波動(dòng)率走強(qiáng)，行業(yè)動(dòng)量指標(biāo)走強(qiáng)，超預(yù)期因子走弱，風(fēng)格因子不穩(wěn)定性指標(biāo)走強(qiáng)。CTA策略跟蹤指標(biāo)中，商品主力合約滾動(dòng)20日平均波動(dòng)率基本持平，倉(cāng)單因子、庫(kù)存因子、時(shí)序動(dòng)量因子、期限結(jié)構(gòu)因子、截面動(dòng)量因子、基差動(dòng)量因子基本持平。公募基金配置比例較高的行業(yè)為食品飲料、電力設(shè)備及新能源、醫(yī)藥等板塊，配置比例較低的行業(yè)為商貿(mào)零售、綜合金融、鋼鐵及輕工制造。汽車、醫(yī)藥、計(jì)算機(jī)和家電增加幅度較大，電力設(shè)備及新能源、電子、消費(fèi)者服務(wù)和有色金屬減少幅度較大。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)際地緣政治沖突加?。幻缆?lián)儲(chǔ)加息節(jié)奏超預(yù)期；疫情超預(yù)期反復(fù)