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本周要點(diǎn)：上周四個(gè)交易日北向整體凈流出。7月17日，6月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布，市場對基本面仍存擔(dān)憂，周二北向整體單日流出達(dá)81.51億元。配置、交易盤在通信、家電板塊共識較強(qiáng)。
　　上周北向資金整體凈流出。上周的四個(gè)交易日北向資金實(shí)現(xiàn)整體凈流出，一周累計(jì)流入-65.43億元。截至2023/07/21，北向資金本月累計(jì)凈流入19.91億元。
　　北向整體：半數(shù)行業(yè)流出。上周有16個(gè)行業(yè)流入，14個(gè)行業(yè)流出。其中通信（19.89億）、汽車（12.78億）、家電（10.94億）流入較多；電力設(shè)備及新能源（-46.38億）、計(jì)算機(jī)（-18.73億）、銀行（-17.58億）流出較多。配置盤、交易盤流出。上周配置盤、交易盤凈流出，累計(jì)凈流入分別為-15.08億元、-50.35億元。分行業(yè)看，流入周期板塊規(guī)模最大，累計(jì)凈流入共計(jì)16.59億，其中配置盤23.65億，交易盤-7.06億元；流出成長板塊規(guī)模最大，累計(jì)凈流入-51.5億，其中配置盤-6.5億、交易盤-45億元。
　　行業(yè)流向：配置盤上周有14個(gè)行業(yè)流入，16個(gè)行業(yè)流出。其中汽車（13.11億）、機(jī)械（9.04億）、家電（7.11億）流入較多；消費(fèi)者服務(wù)（-10.31億）、銀行（-9.54億）、非銀行金融（-8.46億）流出較多；交易盤上周有17個(gè)行業(yè)流入，13個(gè)行業(yè)流出。其中通信（15.92億）、房地產(chǎn)（10.28億）、輕工制造（4.48億）流入較多；電力設(shè)備及新能源（-44.92億）、計(jì)算機(jī)（-14.75億）、有色金屬（-9.72億）流出較多。上周北向整體有16個(gè)行業(yè)流入，14個(gè)行業(yè)流出。通信流入最多。其中通信（19.89億）、汽車（12.78億）、家電（10.94億）流入較多；電力設(shè)備及新能源（-46.38億）、計(jì)算機(jī)（-18.73億）、銀行（-17.58億）流出較多。
　　個(gè)股流向：中興通訊流入最多，隆基股份流出最多。上周北向資金流入排名前三的個(gè)股為中興通訊（11.57億）、貴州茅臺（10.69億）、中際旭創(chuàng)（8.66億）；上周北向資金流出排名前三的個(gè)股為隆基股份（-13.25億）、寧德時(shí)代（-8.33億）、山西汾酒（-6.71億）。
　　累計(jì)統(tǒng)計(jì)：上月累計(jì)17個(gè)行業(yè)資金流入，13個(gè)行業(yè)資金流出。其中，食品飲料(-60.46億）累計(jì)流出超出50億；以季度為單位，在過去一個(gè)季度，汽車行業(yè)流入超百億；食品飲料、非銀金融等6個(gè)行業(yè)流出超25億，均超出了我們在《北向資金的阿爾法有多強(qiáng)》所設(shè)定的預(yù)測未來一季度行業(yè)流入情況的閾值。
　　北向跟蹤策略：我們在專題報(bào)告《探秘北向資金的超額收益來源》構(gòu)建了基于北向資金持倉Top50行業(yè)跟蹤策略。截至2023/07/21，北向行業(yè)的累計(jì)收益率為27.49%，累計(jì)超額收益率為36.38%，夏普比率為3.55，最大回撤為44.75%?；谧钚碌母櫱闆r，北向行業(yè)變動(dòng)未觸發(fā)調(diào)倉閾值Top50行業(yè)跟蹤策略。本周不進(jìn)行調(diào)倉（歷史的21次調(diào)倉及收益情況參見正文）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)可能存在誤差。