>> 東證期貨-國債期貨周度報告：國債模型月線級別信號轉(zhuǎn)為中性-230730
| 上傳日期： |
2023/7/30 |
大小： |
695KB |
| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
東證期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
章順 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
★國債市場焦點：
1）國內(nèi)方面，央行數(shù)據(jù)顯示二季度末個人住房貸款余額同比下降0.7%，6月我國國際收支貨物和服務(wù)貿(mào)易順差407億美元，證監(jiān)會召集頭部券商開會并就活躍資本市場及提振投資者信心征求意見；
2）美國方面，第二季度實際GDP按年增長2.4%，美國汽車協(xié)會（AAA）的數(shù)據(jù)顯示汽油價格創(chuàng)八個月新高，6月核心PCE物價指數(shù)月率錄得0.2%，美聯(lián)儲在7月議息會議上宣布加息25個基點；
3）歐洲及其他方面，日央行調(diào)整收益率曲線控制，俄羅斯總統(tǒng)新聞秘書佩斯科夫25日拒絕了聯(lián)合國秘書長古特雷斯關(guān)于延長黑海運糧協(xié)議的提議。
★投資建議及策略凈值：
十年期國債期貨主力日線CTA模組空頭信號，周線級別模型空頭信號，2023年8月國債月度模型中性信號，利率曲線模型看陡。國內(nèi)黑色商品指數(shù)、有色金屬指數(shù)月線級別信號中性，農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)和能源化工指數(shù)月線級別多頭信號。歐美通脹形勢有所緩和，美元指數(shù)月線級別空頭信號進(jìn)入尾聲，倫敦金現(xiàn)周線級別出現(xiàn)多頭信號，布倫特油價月線級別出現(xiàn)多頭信號，納斯達(dá)克綜合指數(shù)月線級別多頭信號。套利組合凈值為3.29，5年期國債現(xiàn)貨組合和對沖組合凈值分別為1.1159和1.1212，10年期國債現(xiàn)貨組合和對沖組合凈值分別為1.1331和1.1551。
★風(fēng)險提示：
如策略未達(dá)預(yù)期，可根據(jù)自身情況進(jìn)行止損或者止盈操作。
|
|
