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本月A股主要寬基指數(shù)走勢分化，其中滬深300指數(shù)上漲3.91%，中證500指數(shù)上漲0.74%，中證1000指數(shù)下跌2.07%；資金方面，北上資金本月凈流入376.65億元，其中汽車、非銀金融和通信流入規(guī)模居前，流入規(guī)模分別為79.1億元、71.7億元和70.5億元，電子、國防軍工和機(jī)械流出規(guī)模居前，流出規(guī)模分別為36.6億元、16.1億元和11.2億元；截至7月27日融資融券余額為1.57萬億元，較上月末下降148.25億元；行業(yè)漲幅方面，非銀金融、房地產(chǎn)和食品飲料領(lǐng)漲，漲幅分別為13.87%、12.60%和9.33%；傳媒、計(jì)算機(jī)和通信領(lǐng)跌，跌幅分別為9.27%、6.59%和6.46%。債券市場長端利率上行，7天回購利率下行；商品市場走勢分化，其中COMEX黃金本月上漲1.61%，NYMEX原油本周上漲14.51%。
　　資產(chǎn)概覽
　　A股市場走勢分化，海外權(quán)益市場漲跌互現(xiàn)，債券市場普遍上漲，商品市場普遍回暖。權(quán)益市場方面，A股市場走勢分化，其中滬深300上漲3.91%，中證500上漲0.74%，中證1000下跌2.07%；海外權(quán)益市場漲跌互現(xiàn)，其中納斯達(dá)克指數(shù)上漲3.83%，德國DAX指數(shù)上漲1.99%，日經(jīng)225下跌1.30%。債券市場普遍上漲，中證國債上漲0.44%，中證企業(yè)上漲0.39%。商品市場普遍回暖，南華商品指數(shù)上漲6.53%，螺紋鋼上漲3.49%，銅上漲4.27%，鋁上漲3.29%，COMEX黃金上漲1.61%，原油上漲14.51%。
　　最新觀點(diǎn)
　　宏觀影響因素方面，本月主要正貢獻(xiàn)來自價(jià)格及經(jīng)濟(jì)增長類因子，二者均連續(xù)兩月提供主要正貢獻(xiàn)；本月主要負(fù)貢獻(xiàn)來自貨幣利率類因子。
　　北上資金本月為凈流入。北上資金本月凈流入376.65億元，上月凈流入140.26億元。分行業(yè)看，汽車、非銀、通信流入規(guī)模居前，其中非銀由負(fù)轉(zhuǎn)正；電子、國防軍工、機(jī)械流出規(guī)模居前，三者均由正轉(zhuǎn)負(fù)。機(jī)構(gòu)調(diào)研數(shù)據(jù)看本月關(guān)注度較高的是機(jī)械、電子、汽車、電力設(shè)備、醫(yī)藥等行業(yè)。
　　融資買入活躍度下降。截至7月28日融資買入額占融資余額比為3.47%，位于最近三個(gè)月后13.33%分位。截至7月27日融資融券余額為1.57萬億，較上月末減少148.25億元。
　　債券市場長端利率上行，7天回購利率下行。長端利率本月上行1.82bp至2.65%，前一月下行4.99bp至2.64%；短端利率本月下行5.42bp至1.82%，前一月下行11.06bp。7天回購利率本月下行116.71bp至1.96%，上月上行103.93bp至3.13%，滾動(dòng)20日均值處今年以來中位數(shù)水平。國債利差上行7.24bp、國開債期限利差上行4.47bp，3M中短期票據(jù)-3M國開債信用利差本月上行9.70bp。
　　商品市場普遍上漲。南華商品指數(shù)本月上漲6.53%，其中工產(chǎn)品指數(shù)上漲6.86%，農(nóng)業(yè)品指數(shù)上漲5.48%，SHFE螺紋鋼上漲3.49%，LME銅上漲4.27%，LME鋁上漲3.29%。COMEX黃金本月上漲1.61%，NYMEX原油本月上漲14.51%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　量化模型因市場劇烈變動(dòng)失效。