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★股指市場(chǎng)行情：
　　本周各大股指全線下跌。滬深300、上證50、中證500、中證1000指數(shù)分別收跌3.39%、3.02%、3.51%和3.53%，IF、IH、IC、IM的8月合約則分別收跌3.62%、3.17%、3.53%和3.53%。
　　分行業(yè)看，非銀金融和食品飲料板塊貢獻(xiàn)了上證50和滬深300主要的跌幅，電子和非銀繼續(xù)貢獻(xiàn)了中證500主要的跌幅，電力設(shè)備、電子貢獻(xiàn)了中證1000主要的跌幅。
　　★股指期貨分紅預(yù)測(cè)：
　　成分股分紅進(jìn)度接近尾聲，上證50、滬深300、中證500、中證1000在基于2022年報(bào)的分紅點(diǎn)數(shù)分別為73.6、87.6、95.8、67.3，分紅進(jìn)度均已超過95%，合約剩余分紅點(diǎn)數(shù)均少于5個(gè)點(diǎn)。
　　★股指期貨基差情況跟蹤：
　　各品種基差均有所走強(qiáng)。IF、IH、IC、IM剔除分紅的當(dāng)季合約年化基差率周度均值分別為3.70%、3.30%、0.40%和-0.18%，較上周分別走強(qiáng)0.65%、0.34%、1.13%、1.30%，各品種下季較當(dāng)季價(jià)差也有不同程度的走強(qiáng)。今年以來基差始終維持高位震蕩的格局，上周基差的走強(qiáng)幅度雖大，但總體仍在今年高位震蕩區(qū)間內(nèi)，長(zhǎng)期看仍是場(chǎng)外衍生品多頭持倉(cāng)需求維持高位疊加私募空頭套保需求較低的大環(huán)境所致，短期內(nèi)則是受到了場(chǎng)外衍生品與市場(chǎng)負(fù)相關(guān)的對(duì)沖需求以及移倉(cāng)換月影響。交割周預(yù)計(jì)多頭移倉(cāng)力量依然偏強(qiáng)，建議空頭延后移倉(cāng)，多頭適度提前移倉(cāng)，關(guān)注多遠(yuǎn)空近的跨期反套策略。
　　★股指期貨成交持倉(cāng)情況：
　　隨著市場(chǎng)轉(zhuǎn)跌，股指期貨成交活躍度有所下降。IF、IH、IC、IM總成交量周度均值分別為9.5萬手、6.6萬手、5.6萬手、5.0萬手，較上周均環(huán)比下降。會(huì)員持倉(cāng)方面，IF、IH前20會(huì)員持倉(cāng)多空凈頭寸上行，IC、IM前20會(huì)員持倉(cāng)多空凈頭寸下行。
　　★股指期貨展期收益測(cè)算與持有合約推薦：
　　股指期貨所有品種展期策略均維持多遠(yuǎn)空近的推薦。當(dāng)前IF、IH維持contango，順期限結(jié)構(gòu)思路下推薦多頭持有遠(yuǎn)季合約，空頭持有近月合約；IC、IM雖然維持Back結(jié)構(gòu)，但back結(jié)構(gòu)極淺且交割周呈現(xiàn)出多頭移倉(cāng)力量更強(qiáng)的特點(diǎn)，故依然推薦多遠(yuǎn)空近。上證50當(dāng)月展期、下月展期、當(dāng)季展期、下季展期的近20個(gè)交易日展期收益分別為0.2%、0.2%、0.1%和0.3%，滬深300的分別為0.1%、0.1%、0.5%、0.8%，中證500的分別為0.2%、0.3%、0.9%、1.0%，中證1000的分別為0.3%、0.5%、1.2%和1.6%。