>> 信達證券-寬基ETF近一月資金凈流入超過1200億元，權益基金汽車行業(yè)配比持續(xù)上調-230820
| 上傳日期： |
2023/8/21 |
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| 1359KB |
| 格式： |
pdf 共19頁 |
來源： |
信達證券 |
| 評級： |
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作者： |
于明明,鐘曉天,董方煒 |
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市場回顧：本周市場各寬基指數均下跌。截至2023年8月18日，上證綜指收于3131.95點，近一周下跌1.8%；深證成指收于10458.51點，近一周下跌3.24%；滬深300收于3784點，近一周下跌2.58%；創(chuàng)業(yè)板指收于2118.92點，近一周下跌3.11%。本周，漲跌幅排名前五的行業(yè)分別為紡織服裝、國防軍工、電力及公用事業(yè)、輕工制造、建材；漲跌幅排名靠后的行業(yè)分別為電子、消費者服務、計算機、有色金屬、汽車。
基金業(yè)績：本周主動偏股型基金的凈值漲跌幅平均值-2.41%。近三月，主動偏股型基金的凈值漲跌幅平均值-5.66%；主動偏股型基金年初至今的凈值漲跌幅平均值-6.74%。
主動偏股基金倉位分布：從持股市值加權平均值來看，本周各類型主動偏股基金的平均倉位水平相較上周有略微下降。截止2023年8月18日，偏股主動型基金的平均倉位為86.52%。其中，普通股票型基金的平均倉位約87.97%（較上周下降0.44pct），偏股混合型基金的平均倉位約86.91%（較上周上升0pct），配置型基金的平均倉位約85.25%（較上周下降0.4pct）。從近一月倉位變化情況看，普通股票型基金的平均倉位略有下降，較一個月前下降0.56pct，偏股混合型基金、配置型基金平均倉位基本無變化，較一個月前分別下降0.15pct、0.04pct。
主動偏股基金行業(yè)配置與風格倉位情況：行業(yè)配置方面，本周配置比例上調較多的行業(yè)有電子、通信、銀行、汽車、非銀行金融，配比下調較多的行業(yè)有醫(yī)藥、計算機、農林牧漁、消費者服務、國防軍工。近三月，食品飲料、銀行行業(yè)配置比例下調；傳媒和汽車行業(yè)配置比例持續(xù)上調。汽車行業(yè)配置比例在近一個月持續(xù)上調。風格配置方面，本周中盤成長風格較上周有所上升。成長風格中，大小市值偏好有較為明顯的變化，近三月，中盤成長風格倉位有較大幅度下降；小盤成長風格倉位連續(xù)大幅上升。
股票型ETF資金流入流出情況：本周（2023.08.14至2023.08.18），股票型ETF基金資金凈流入416.02億元。寬基ETF方面，本周資金凈流入318.84億元，規(guī)模達到7082.64億元。行業(yè)ETF方面，本周資金凈流入25.88億元，規(guī)模達到5353億元。其中，TMT、消費板塊呈資金凈流入，凈流入金額分別為16.17億元、27.24億元；周期制造、金融板塊呈資金凈流出，凈流出金額分別為0.55億元、16.97億元。TMT板塊ETF，近三月和近一月凈流入均較為明顯;其次是消費板塊ETF。風格ETF方面，本周風格指數ETF凈流入12.87億元；主題相關ETF資金凈流入1.54億元。近三月，風格指數ETF資金凈流入較大，凈流入金額達到56.19億元，凈流入較多的ETF主要為紅利相關主題ETF。主題指數ETF近三月資金凈流出較多，凈流出金額為49.06億元。境外ETF方面，本周資金凈流入56.89億元，規(guī)模達到2527.21億元。近一月和近三月，境外ETF資金主動凈流入金額分別為163.15億元、261.78億元。
境內新成立與新發(fā)行基金：本周（2023.08.14至2023.08.18），境內新成立基金數量共計20只，分別是股票型基金2只、債券型基金6只、FOF基金2只、混合型基金9只、國際(QDII)基金1只。本周發(fā)行總份額174.21億元。其中，主動偏股型基金發(fā)行總規(guī)模為17.15億元，延續(xù)較低發(fā)行規(guī)模體量。本周（2023.08.14至2023.08.18），境內新發(fā)行26只基金，分別是債券型8只、混合型6只、股票型基金9只、FOF基金2只、國際(QDII)基金1只。
各私募策略表現：近一月，宏觀策略出現反轉，表現較優(yōu)，其次是CTA策略，宏觀策略、CTA策略近一月累計收益分別為1.59%、0.94%。近三月、近六月，市場中性策略表現均優(yōu)于其他策略，近三月和近六月累計收益分別為1.16%、1.30%。今年以來，市場中性策略、債券策略、套利策略表現相對較好。
風險因素：以上結果通過歷史數據統計、建模和測算完成，在市場波動不確定性下可能存在失效風險。
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