>> 西部證券-A股市場情緒周觀察：市場情緒溫和回落，北向資金流出趨緩-230909
| 上傳日期： |
2023/9/10 |
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| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
易斌 |
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市場情緒溫和回落，市場交易擁擠度小幅提升。本周市場熱度均值為19.6較上周均值變動-4.1個百分點，處于2013年以來21.0%分位水平。上證綜指20日滾動漲跌幅為-2.3%，處于歷史27.1%分位。創(chuàng)業(yè)板指20日滾動漲跌幅為-6.3%，處于歷史17.6%分位。本周成交占比前四行業(yè)擁擠度歷史分位數(shù)為55.0%，較上周變化15.3個百分點。本周大、中、小盤價值風格交易擁擠度分別變動-15.1%，2.2%和-6.9%。本周大、中、小盤成長風格交易擁擠度分別變動-6.6%，4.1%和-0.7%。當前A股泡沫指數(shù)（估值最高25%個股相對均值偏離度）為1.96，較上周變動-4.9個百分點，處于歷史65.8%分位水平。當前市場成交額加權(quán)市盈率/市盈率中位數(shù)為1.19，較上周變動-10.2個百分點，為歷史7.9%分位數(shù)水平。
北向資金流出趨緩，公募基金發(fā)行加速。本周北向資金凈流入-47.56億元，較前周環(huán)比變化109.31億元。北向資金本周主要增持銀行、有色金屬、基礎化工等行業(yè)，主要減持非銀金融，醫(yī)藥生物，傳媒等行業(yè)。截至周四，本周兩融日均成交規(guī)模為609.60億元，占A股總成交額的8.3%，較上周變動-0.2個百分點。美容護理、有色金屬、電子等行業(yè)融資凈買入占比成交額環(huán)比上升。本周ETF基金凈申購31.04億元，較前周環(huán)比變動-175.98億元。ETF基金本周主要凈申購醫(yī)藥（18.7億元）、金融（12.5億元）等板塊，凈贖回科技（11.4億元）等板塊。本周含權(quán)益類公募基金發(fā)行規(guī)模為97億元(其中偏股型8億元)，環(huán)比變動88億元；發(fā)行數(shù)量為18只，環(huán)比變動11只。
技術(shù)層面小幅提升，通信、國防軍工、電子改善居前。全部A股強勢個股數(shù)量占比39.20%，較上周變動0.4個百分點。創(chuàng)業(yè)板指強勢個股數(shù)量占比17.53%，較上周變動3.09個百分點。滬深300，中證500，中證1000強勢個股數(shù)量占比38.00%，32.87%，28.19%，較上周變動-2.67，-0.60，0.86個百分點。非銀金融、通信、紡織服飾強勢股占比歷史分位數(shù)居前，醫(yī)藥生物、農(nóng)林牧漁、電力設備強勢股占比歷史分位數(shù)靠后。
盈利預期小幅下降，穩(wěn)定消費風格修復居前。全部A股分析師盈利預期指數(shù)為4.9%，與前周變動-0.1百分點。上證50，滬深300，創(chuàng)業(yè)板和中證1000指數(shù)盈利預期指數(shù)分別較前周變動-0.8，-0.2，-1.8，-1.6百分點。成長，金融，穩(wěn)定，消費，周期風格盈利預期指數(shù)分別較前周變動-0.7，-1.5，2.8，1.1，-1.9百分點。社會服務、石油石化、公共事業(yè)盈利預期修復居前，交通運輸、銀行、電力設備盈利預期修復靠后。細分行業(yè)中航空機場、旅游及景區(qū)、金屬新材料等一致預期加速上調(diào)；本周新增一致預期上調(diào)的有水泥、化學制品、化學制藥。
風險提示：過往數(shù)據(jù)不能完全代表未來預期，真實情況可能與數(shù)據(jù)存在誤差。
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