>> 中信證券-指數(shù)研究統(tǒng)計月報2023年9月：利好政策不斷，指數(shù)增強(qiáng)基金指數(shù)超額明顯-230907
| 上傳日期： |
2023/9/7 |
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| 688KB |
| 格式： |
pdf 共21頁 |
來源： |
中信證券 |
| 評級： |
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作者： |
顧晟曦，史周，趙文榮 |
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2023年8月，全球權(quán)益類資產(chǎn)普遍下跌，A股全部一級行業(yè)下跌，上半月由于政策不達(dá)預(yù)期等因素，市場下跌顯著，后續(xù)隨著政策逐漸出臺，市場信心有所回升。金融地產(chǎn)板塊在8月跌幅較大。權(quán)益類基金核心池指數(shù)中CIS交易能力穩(wěn)健型基金指數(shù)增強(qiáng)基金核心池指數(shù)表現(xiàn)較好，純債基金核心池指數(shù)表現(xiàn)穩(wěn)定。交通運輸REITs組合模擬表現(xiàn)均為正，期權(quán)組合模擬表現(xiàn)中實值組合表現(xiàn)較好。
▍主要寬基及中信指數(shù)動態(tài)：2023年8月，1）中證指數(shù)公司新發(fā)布28條股票指數(shù)，其中12條為股票指數(shù)；2）新發(fā)指數(shù)中，中證2000指數(shù)選取市值規(guī)模較小且流動性相對較好的2000只證券作為指數(shù)樣本，與滬深300、中證500、中證1000共同組成了中證規(guī)模指數(shù)系列，反映屬于不同市值區(qū)間的上市公司的整體表現(xiàn)。自2013年12月至2023年8月末，中證2000全收益指數(shù)年化收益率約為9.98%；3）滬深兩市共有27只股票中信行業(yè)分類歸屬進(jìn)行了調(diào)整，其中26只為新股。
▍全球權(quán)益類資產(chǎn)普遍下跌：考慮匯率折算，2023年8月，1）滬深300下跌6.02%，中證500下跌5.66%，恒生指數(shù)下跌8.23%，恒生國企指數(shù)下跌8.19%；海外權(quán)益資產(chǎn)收益相對高于國內(nèi)，標(biāo)普500下跌0.89%，納斯達(dá)克100下跌0.80%；2）債券資產(chǎn)中日本10Y國債跌幅較大，收益率為-2.23%；3）商品和黃金資產(chǎn)除南華有色金屬之外普遍上漲，南華豆粕漲幅最大為11.13%。
▍全部一級行業(yè)下跌：2023年8月，1）一級行業(yè)跌幅最小和跌幅最大的行業(yè)分別為傳媒（-0.96%）和消費者服務(wù)（-11.36%）；二級行業(yè)漲幅和跌幅最大的行業(yè)分別為漁業(yè)（11.8%）和酒店及餐飲（-17.0%）；2）上下游產(chǎn)業(yè)鏈、風(fēng)格和產(chǎn)業(yè)板塊中收益率最高的分別是TMT指數(shù)、消費風(fēng)格指數(shù)和科技產(chǎn)業(yè)指數(shù)，分別為-3.37%、-5.38%和-3.37%，收益率最低的分別是基建與運營指數(shù)、金額風(fēng)格指數(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施與地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)指數(shù)，分別為
-6.81%、-6.02%和-6.75%。
▍基金核心池指數(shù)普遍下跌：2023年8月，1）權(quán)益類基金核心池指數(shù)中跌幅最小的是CIS交易能力穩(wěn)健型基金指數(shù)，約為-4.13%；2）股債配置類基金核心池指數(shù)中，跌幅最小的是CIS穩(wěn)健三元配置基金指數(shù)，收益率約為-0.58%；3）固收+及純債基金核心池指數(shù)表現(xiàn)穩(wěn)定，純債基金核心池指數(shù)收益率在0.28%到0.49%之間。4）REITs組合模擬表現(xiàn)今年以來不佳，股息率約為4%。
▍風(fēng)險因素：歷史數(shù)據(jù)不代表未來表現(xiàn)；指數(shù)數(shù)據(jù)因可得性問題等因素出現(xiàn)錯誤或不完整；部分指數(shù)回溯歷史較短
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