>> 廣發(fā)證券-廣發(fā)流動性跟蹤周報(9月第4期)：上周兩融規(guī)模上升，南下資金流入-230926
| 上傳日期： |
2023/9/26 |
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| 1464KB |
| 格式： |
pdf 共15頁 |
來源： |
廣發(fā)證券 |
| 評級： |
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作者： |
戴康,李學偉 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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報告摘要：
?。ㄕf明：數(shù)據(jù)來源于wind，如無特別說明，數(shù)據(jù)截至2023年9月24日）
股市流動性跟蹤
一級市場：上周IPO規(guī)模為30億元，前一周IPO規(guī)模為51億元。
二級市場：上周兩融規(guī)模上升，新發(fā)基金規(guī)模下降，A股二級市場總體呈現(xiàn)資金凈流出。資金各流動性分項：國內(nèi)基金（股票+混合）新發(fā)行18億元，兩融融資增加48億元，南下資金凈流入133億元，北上資金凈流入0億元，重要股東增持5億元，交易費用66億元。
2023年9月（截至9月22日），北上資金凈流入-194.13億元。上周凈流入行業(yè)前五名是傳媒、銀行、汽車、計算機、電子，凈流出行業(yè)前五名是電力設備、醫(yī)藥生物、食品飲料、有色金屬、公用事業(yè)。
2023年9月（截至9月22日），南下凈流入374.01億元。當月凈買入個股前五為建設銀行、信達生物、融創(chuàng)中國、中國移動、中國銀行。恒生一級行業(yè)凈買入前五名為金融業(yè)、醫(yī)療保健業(yè)、地產(chǎn)建筑業(yè)、電訊業(yè)、能源業(yè)；恒生二級行業(yè)凈買入前五名為銀行、藥品及生物科技、地產(chǎn)、電訊、保險。
投資者情緒：上周融資交易占比為5.6%，前一周為8.7%；上周日度換手率為1.0%，前一周為0.9%；上周機構(gòu)資金流出25億元。
限售股解禁：上周限售股解禁1421億元，前一周限售股解禁735億元，預計本周限售股解禁1338億元。
全市場流動性跟蹤——“量”：貨幣投放及派生
基礎貨幣投放：上周央行公開市場操作及MLF凈投放5520億元。上周投放逆回購12560億元，有7040億元逆回購到期，逆回購凈投放5520億元。
信用貨幣派生：2023年8月，M1增速2.2%（前一期2.3%）；M2增速10.6%（前一期10.7%）。2023年8月新增社融3.12萬億元（前一期約0.53萬億元），金融機構(gòu)新增人民幣貸款1.36萬億元。
全市場流動性跟蹤——“價”：資金利率及匯率
貨幣市場：上周短端利率下行居多。上周SHIBOR隔夜利率下行4BP，R001下行5BP，R007上行23BP，DR007上行29BP，貸款市場報價利率下行20BP，3個月同業(yè)存單收益率保持不變；
國債市場：上周1Y國債收益率上行7BP至2.20%，10Y國債收益率上行4BP至2.68%，期限利差下行3BP至0.48%。
風險提示：疫情控制反復，全球經(jīng)濟下行超預期，海外不確定性等
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