>> 太平洋證券-流動性周報(9月第3周)：內(nèi)外資加倉汽車、計算機和機械設(shè)備-230922
| 上傳日期： |
2023/9/27 |
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| 格式： |
pdf 共19頁 |
來源： |
太平洋證券 |
| 評級： |
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作者： |
周雨 |
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核心結(jié)論
9月18日-9月22日，北上資金合計凈流入0.29億元。滬股通凈流出4.40億元，深股通凈入4.69億元。前一期為凈流出152.06億元。醫(yī)藥生物、汽車和傳媒凈流入居前，分別流入17.66億元、17.43億元和13.52億元；電力設(shè)備、醫(yī)藥生物和食品飲料流出較多，凈流出33.65億元、18.16億元和14.67億元相比9月15日，9月22日TOP20重倉股增持減持數(shù)目相當，其中，格力電器、比亞迪和美的集團分別增持0.19%，0.17%和0.15%，分眾傳媒、紫金礦業(yè)和伊利股份分別減持0.28%、0.26%、0.26%。
本期兩融呈現(xiàn)上升趨勢。9月21日兩融余額為16,079.89億元，較9月14日上升16.77億元。相較于上期，截止9月21日行業(yè)兩融余額過半回升。其中，電力設(shè)備、汽車和公用事業(yè)回升較多，分別回升25.16億元、7.51億元和7.37億；有色金屬、非銀金融和銀行回落較多，分別回落12.93億元、10.26億元和7.49億。結(jié)合北上資金來看，內(nèi)外資在汽車、計算機和機械設(shè)備較一致，在銀行、傳媒和電子分歧明顯。相較于上期，上證50ETF、滬深300ETF、中證500ETF和創(chuàng)業(yè)板50ETF基金份額分別將增加5.2380億份、增加2.4930億份、增加1.4400億份和增加3.8600億份。
宏觀利率：本周央行累計開展7天逆回購7660億元，利率和上期持平，疊加7040億元逆回購到期，本期央行凈釋放流動性為620億元。截止9月122日，隔夜Shibor較上期減少3.600個BP至1.7270%，7天Shibor增加8.800個BP至1.9880%。1年期國債收益率增加6.50個BP至2.20%，3年期國債收益增加4.17個BP至2.39%，10年期國債收益率增加3.76個BP至2.67%，無風險利率穩(wěn)定。9月22日3年期AAA/AA+/AA級企業(yè)債與同期國債的信用利差較9月15日減少5.02個BP至0.47%、減少5.02個BP至0.66%、減少5.02個BP至0.94%。；1年期AAA/AA+/AA級企業(yè)債與同期國債的信用利差較9月15日分別減少6.60個BP至0.39%、減少6.60個BP至0.49%、減少6.60個BP至0.54%,信用利差減少。
風險提示：國內(nèi)外疫情反復；貨幣政策超預期
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