>> 廣發(fā)證券-廣發(fā)流動性跟蹤周報(10月第1期)：上周兩融規(guī)模上升，北上資金流出-231009
| 上傳日期： |
2023/10/10 |
大小： |
1322KB |
| 格式： |
pdf 共15頁 |
來源： |
廣發(fā)證券 |
| 評級： |
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作者： |
戴康,李學(xué)偉 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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報告摘要：
?。ㄕf明：數(shù)據(jù)來源于wind，由于節(jié)假日影響，如無特別說明，數(shù)據(jù)截至2023年9月28日，報告所稱“上周”均指2023年9月25-28日。）
股市流動性跟蹤
一級市場：上周IPO規(guī)模為48億元，前一周IPO規(guī)模為30億元。
二級市場：上周兩融規(guī)模上升，新發(fā)基金規(guī)模上升，A股二級市場總體呈現(xiàn)資金凈流出。各流動性分項：國內(nèi)基金（股票+混合）新發(fā)行33億元，兩融融資增加54億元，南下資金凈流入130億元，北上資金凈流出175億元，重要股東減持17億元，交易費用58億元。
2023年9月（截至9月28日），北上資金凈流入-368.38億元。上周凈流入行業(yè)前五名是醫(yī)藥生物、國防軍工、電力設(shè)備、家用電器、紡織服飾，凈流出行業(yè)前五名是非銀金融、食品飲料、通信、計算機、銀行。2023年9月（截至9月28日），南下資金凈流入503.83億元。當(dāng)月凈買入個股前五為建設(shè)銀行、美團點評-W、信達生物、融創(chuàng)中國、中國銀行。恒生一級行業(yè)凈買入前五名為金融業(yè)、醫(yī)療保健業(yè)、地產(chǎn)建筑業(yè)、資訊科技業(yè)、電訊業(yè)；恒生二級行業(yè)凈買入前五名為銀行、藥品及生物科技、地產(chǎn)、保險、軟件服務(wù)。
投資者情緒：上周融資交易占比為7.8%，前一周為7.6%；上周日度換手率為0.9%，前一周為1.0%；上周機構(gòu)資金流出107億元。
限售股解禁：上周限售股解禁1338億元，前一周限售股解禁1421億元，預(yù)計本周限售股解禁903億元。
全市場流動性跟蹤——“量”：貨幣投放及派生
基礎(chǔ)貨幣投放：上周央行公開市場操作及MLF凈投放11570億元。上周投放逆回購19230億元，有7660億元逆回購到期，逆回購凈投放11570億元。
信用貨幣派生：2023年8月，M1增速2.2%（前一期2.3%）；M2增速10.6%（前一期10.7%）。2023年8月新增社融3.12萬億元（前一期約0.53萬億元），金融機構(gòu)新增人民幣貸款1.36萬億元。
全市場流動性跟蹤——“價”：資金利率及匯率
貨幣市場：上周短端利率上行居多。上周SHIBOR隔夜利率上行27BP，R001上行27BP，R007上行45BP，DR007上行22BP，貸款市場報價利率下行20BP，3個月同業(yè)存單收益率保持不變；
國債市場：上周1Y國債收益率下行2BP至2.17%，10Y國債收益率上行2BP至2.68%，期限利差上行4BP至0.51%。
風(fēng)險提示：疫情控制反復(fù)，全球經(jīng)濟下行超預(yù)期，海外不確定性等
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