>> 國泰君安-主動權(quán)益基金倉位跟蹤周報(2023年第38期)：基金加倉，增持基礎(chǔ)設(shè)施、消費、醫(yī)藥，減持周期、金融、科技-231015
| 上傳日期： |
2023/10/16 |
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| 1567KB |
| 格式： |
pdf 共16頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
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作者： |
孫雨，張斌 |
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近一周主動權(quán)益基金倉位增持：近一周（2023.10.09-2023.10.13）A股市場震蕩收跌，中證全指下跌0.46%。結(jié)構(gòu)上，小微盤股占優(yōu)。主要寬基指數(shù)中，上證50、滬深300、中證500、中證1000、中證2000指數(shù)，分別錄得-0.72%、-0.71%、-1.01%、0.05%、0.03%?；鸸善眰}位估測模型方面：截至2023年10月13日，主動權(quán)益基金股票測算倉位為87.16%（周度上升0.66%），位于2016年以來歷史分位數(shù)的27.00%（周度上升6.00%）。其中，普通股票型基金股票倉位為89.78%（周度上升0.50%），偏股混合型基金股票倉位為87.34%（周度上升0.50%），配置型基金（靈活配置型基金+平衡混合型基金）股票倉位為85.31%（周度上升1.02%）。
風格配置：近一周，風格表現(xiàn)兩端走，小盤成長與大盤價值表現(xiàn)相對占優(yōu)。成長風格中：大、中、小盤成長分別錄得-0.72%、-1.49%、-0.50%；價值風格中：大、中、小盤價值分別錄得-0.56%、-1.14%、-1.65%。近一周增持中、大盤成長與小盤價值，減持中、大盤價值與小盤成長。
行業(yè)板塊配置：近一周，僅科技、醫(yī)藥上漲，房地產(chǎn)領(lǐng)跌。周度收益前三的板塊為：科技（2.07%）、醫(yī)藥（1.86%）、制造（-0.12%），周度收益后三的板塊為：房地產(chǎn)（-3.25%）、基礎(chǔ)設(shè)施（-2.50%）、消費（-2.47%）。近一周基金增持基礎(chǔ)設(shè)施、消費、醫(yī)藥，減持周期、金融、科技。
基金熱點主題概念倉位跟蹤：近一周，創(chuàng)新藥、半導(dǎo)體主題領(lǐng)漲，游戲主題大幅回調(diào)。周度收益前三的主題：創(chuàng)新藥（3.61%）、半導(dǎo)體（2.21%）、數(shù)字經(jīng)濟（0.75%），周度收益后三的主題：游戲（-4.87%）、中特估（-1.28%）、先進制造（-0.81%）。近一周基金增持專精特新、中特估、游戲、創(chuàng)新藥主題，減持半導(dǎo)體、AIGC、數(shù)字經(jīng)濟等主題。
風險提示：本報告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進行計算，對基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，也不能保證未來的可持續(xù)性，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。本報告不涉及證券投資基金評價業(yè)務(wù)，不涉及對基金產(chǎn)品的推薦，亦不涉及對任何指數(shù)樣本股的推薦。模型假設(shè)風險；模型估測不準確風險。
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