>> 國金證券-基金量化觀察:首批深證50ETF開始申報,芯片產業(yè)ETF本周發(fā)行-231023
| 上傳日期: |
2023/10/24 |
大小: |
1533KB |
| 格式: |
pdf 共11頁 |
來源: |
國金證券 |
| 評級: |
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作者: |
高智威,趙妍 |
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ETF市場回顧 從一級市場資金流動情況來看,上周(2023.10.16-2023.10.20)已上市ETF資金凈凈流出合計18.28億元,股票型ETF依然呈資金凈流出狀態(tài)。其中股票型ETF資金凈流出49.28億元,債券型ETF資金凈流出6.36億元,而跨境ETF、商品ETF資金凈流入額分別為33.97億元、3.40億元。 股票型ETF中,寬基ETF上周資金大規(guī)模凈流出66.48億元,中證1000與滬深300指數ETF均有高額的凈贖回,其中中證1000ETF資金凈流出超過40億元。 主題行業(yè)ETF上周資金凈流入9.22億元,其中醫(yī)藥生物、高端制造及金融地產板塊資金凈流入,凈流入額分別為16.43億元、3.99億元、1.47億元,周期、消費、科技等板塊呈凈贖回狀態(tài),凈流出額分別為4.32、3.86、2.28億元。 上周非貨幣ETF成交金額合計3847.91億元,交易活躍程度減弱,其中股票型ETF周成交額達2116.11億元??萍寂c消費主題ETF周成交額仍大幅領先,超越其他行業(yè)板塊。而寬基ETF中,滬深300ETF、中證1000ETF交易最為活躍。寬基ETF中,杠桿資金相對更青睞滬深300ETF,融資凈買入額為8.25億元。主題/行業(yè)ETF中,杠桿資金在醫(yī)藥生物ETF中融資凈買入4.01億元。 當前ETF仍在持續(xù)大量申報,上周共申報10只ETF,包含多只跨境、行業(yè)主題、寬基等多種類型。上周兩類ETF集中申報,其中招商基金與華寶基金均申報了恒生港股通創(chuàng)新藥精選ETF,而易方達基金與富國基金均申報了深證50ETF。10月18日,深交所正式發(fā)布深證50指數(簡稱“深證50”,代碼399850),反映深市市值規(guī)模大、行業(yè)代表性強、公司治理良好的50家公司股價變化情況。 主動權益、增強指數及股票多空型基金表現(xiàn)跟蹤 上周主動權益型基金整體上表現(xiàn)不佳,前五名的基金包括:格林創(chuàng)新成長A(007533.OF)、富榮研究優(yōu)選A(015657.OF)、萬家瑞隆A(003751.OF)、萬家價值優(yōu)勢一年持有(009199.OF)、萬家精選A(519185.OF),上周收益率分別為:0.36%、0.04%、-0.04%、-0.05%、-0.09%。 滬深300增強指數型基金中,國金滬深300指數增強A上周業(yè)績優(yōu)異,相對基準的超額收益率為1.28%;中證500增強指數型基金中,工銀中證500六個月持有指數增強A上周表現(xiàn)最好,相對業(yè)績基準的超額收益率為0.51%;中證1000增強指數型基金中,農銀中證1000增強A表現(xiàn)最好,上周取得5.00%的超額收益率。國證2000增強指數型基金中,招商國證2000指數增強A取得了1.50%的超額收益率,表現(xiàn)最佳。 風險提示 以上結果通過歷史數據統(tǒng)計、建模和測算完成,在政策、市場環(huán)境發(fā)生變化時模型存在失效的風險;基金歷史業(yè)績不代表未來;ETF二級市場價格波動風險。
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