>> 申萬宏源-量化擇時周報：市場情緒小幅回溫，小盤風格占優(yōu)-231030
| 上傳日期： |
2023/10/31 |
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| 656KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
申萬宏源 |
| 評級： |
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作者： |
鄧虎,沈思逸 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
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市場表現(xiàn)和情緒溫度：本期（2023/10/23-2023/10/27） A股市場漲多跌少，寬基指數(shù)大多上漲，國證2000領漲3.03%，中證1000上漲2.47%，中小板指上漲2.14%，深證成指上漲2.09%，萬得全A上漲2.01%，漲幅居前。均線排列模型提示短期看空上證50、滬深300、中證500、中證1000以及國證2000，長期也均看空。北上資金本期（不含10月23日）累計凈流出4.46億元，相比前一周凈流出240.46億元，流出程度大幅下降。行業(yè)方面，農林牧漁漲幅最大，美容護理跌幅最大。截至10/27，市場情緒溫度：31.11°，小幅回升，全A換手率、滬深兩市成交額和北向周度凈流入指標大幅回升，市場恐慌程度大幅下降，模型信號看空。
RSI風格強弱擇時：本期提示小盤、成長風格占優(yōu)。國證成長/國證價值的20日RSI指標位于60日RSI指標上方，提示成長風格相對占優(yōu)；創(chuàng)成長/紅利質量的20日RSI指標位于60日RSI指標上方，提示當前創(chuàng)成長相對占優(yōu)；創(chuàng)業(yè)板指/滬深300的20RSI指標上穿60日RSI指標，提示當前成長相對占優(yōu)；申萬小盤/申萬大盤的20日RSI指標位于60日RSI指標上方，提示小盤占優(yōu)。
資金流向：本期北向資金凈流出4.46億元，南下資金凈流入63.42億元。北向主要流入基礎化工、交通運輸、公用事業(yè)、鋼鐵、建筑裝飾和房地產等行業(yè)，主要從食品飲料、電力設備、家用電器和有色金屬等行業(yè)流出，醫(yī)藥生物流入比例（占行業(yè)總市值比）上漲最多，為25.87%；食品飲料下降最大，為-22.18%。南下資金凈流入63.42億元，重點流入食品飲料、家用電器和綜合等行業(yè)，主要從電子、汽車和計算機等行業(yè)流出，汽車占行業(yè)總市值比變化（周頻）下跌最多，為-47.97%。
行業(yè)表現(xiàn)：本期行業(yè)漲多跌少，其中農林牧漁領漲5.12%，醫(yī)藥生物上漲4.60%，食品飲料上漲4.34%，汽車上漲4.23%，環(huán)保上漲4.10%，漲幅居前。下跌方面，美容護理領跌2.18%，通信下跌1.86%，煤炭下跌1.09%，跌幅居前。
均線排列：短期看多農林牧漁、電子、醫(yī)藥生物、交通運輸、社會服務、建筑裝飾、電力設備、傳媒、汽車、環(huán)保，其中汽車短期得分最高（64.41），同時環(huán)保得分升幅最高（11.86%）。根據(jù)均線排列模型，截至最近交易日短期得分環(huán)比變化跌幅最大的行業(yè)為銀行（-16.95%）。
行業(yè)景氣度：景氣度已更新的行業(yè)中，9月多數(shù)行業(yè)景氣度水平環(huán)比上升，其中交通運輸行業(yè)景氣度環(huán)比改善42%；光伏，證券，煤炭，工業(yè)金屬，通信，景氣度環(huán)比下降。從分位數(shù)來看，當前半導體、白色家電、造紙、銀行、房地產位于75%景氣分位數(shù)以上，通信位于50%-75%分位數(shù)，水泥制造、石油石化、汽車、化學纖維行業(yè)位于25%-50%分位數(shù)，其余行業(yè)均位于25%景氣分位數(shù)以下。
風險提示：模型根據(jù)歷史數(shù)據(jù)構建，歷史表現(xiàn)不代表未來，市場環(huán)境發(fā)生重大變化時可能失效。
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