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資金價(jià)格：
　　隔夜資金價(jià)格小幅上行，7天資金價(jià)格下行。周五R001升至1.70%（較上周五上行1.5bp），R007降至1.88%（較上周五下行52.7bp）。周五DR001升至1.59%（較上周五上行3.0bp），DR007降至1.76%（較上周五下行33.3bp）。
　　同業(yè)存單：
　　存單發(fā)行規(guī)?；厣?，融資規(guī)?；厣１局馨l(fā)行量回升至4876.3億元（前值4538.6億元），凈融資升至731.3億元（前值-200億元），下周存單到期量8301.5億元。
　　一級發(fā)行：平均期限回升。本周加權(quán)平均發(fā)行期限下降至0.26年；1Y期限存單發(fā)行占比上升，由16.5%升至44.5%；國有行和股份行的發(fā)行成功率上升，城商行、農(nóng)商行發(fā)行成功率下降。
　　二級市場：到期收益率回落。1M期收益率收于2.01%（相比上周五下行27.7bp）；3M收于2.46%（相比上周五下行4.7bp）；6M收于2.50%（相比上周五下行4.5bp）；1Y收于2.56%（相比上周五下行2.0bp）。
　　質(zhì)押式回購市場：
　　質(zhì)押式回購成交量上升，隔夜回購成交占比上升。本周銀行間市場質(zhì)押式回購成交量均值降至5.6萬億（上周為5.9萬億元），隔夜回購成交占比升至88.8%。
　　大行+股份行資金融出能力上升，銀行整體資金融出能力上升。大行隔夜融出資金價(jià)格中樞上升至1.67%（上周五為1.65%）。非銀機(jī)構(gòu)整體正回購余額上升、逆回購余額下降，資金缺口下降。
　　杠桿率：
　　總體杠桿率上升。本周銀行間市場整體杠桿率由108.6%升至108.8%（處于69.9%分位數(shù)，高于2021年以來平均值108.3%）。銀行杠桿率與上周基本持平，券商、保險(xiǎn)、基金杠桿率均上升，具體來說：銀行杠桿率仍維持在104.0%（處于20.0%分位數(shù)）；證券公司杠桿率由205.4%升至213.6%（處于51.3%分位數(shù)）；保險(xiǎn)公司杠桿率由120.4%升至120.8%（處于29.1%分位數(shù)）；廣義基金杠桿率由116.0%升至116.5%（處于83.9%分位數(shù)）。
　　下周資金面關(guān)注（11/6-11/12）：
　　公開市場：逆回購到期量18980億元。周一至周五分別有6580、6120、3910、1940、430億元7D逆回購到期，合計(jì)18980億元。
　　政府債：國債、地方政府債凈融資1042.2億元。下周國債、地方政府債凈融資規(guī)模分別為328.1億元、714.1億元。
　　同業(yè)存單：到期量8301.5億元。下周一到周日分別有1282、2219.1、820.3、1335.3、2036.6、262.7、345.5億元同業(yè)存單到期，合計(jì)到期量8301.5億元。
　　現(xiàn)券二級成交行為跟蹤（10/30-11/3）：
　　總體來看，基金大幅凈買入，規(guī)模為1357億元；保險(xiǎn)、理財(cái)凈買入規(guī)模較大，分別為463、231億元；貨基、農(nóng)商行大幅凈賣出，規(guī)模分別為719、446億元。分券種來看：利率債方面，基金繼續(xù)大幅凈買入，農(nóng)商行大幅凈賣出；信用債方面，基金、貨基、理財(cái)凈買入，農(nóng)商行、保險(xiǎn)小幅凈賣出；同業(yè)存單方面，農(nóng)商行、保險(xiǎn)大幅凈買入，貨基大幅凈賣出。
　　分期限：基金增持各期限債券，農(nóng)商行凈賣出1Y以上期限的債券。1Y以下：農(nóng)商行、保險(xiǎn)、基金、理財(cái)凈買入，貨基大幅凈賣出；1-3Y：基金加速凈買入，農(nóng)商行凈賣出；3-5Y：基金繼續(xù)凈買入，農(nóng)商行加速凈賣出；7-10Y：基金加速凈買入，農(nóng)商行加速凈賣出；10Y以上：保險(xiǎn)、基金繼續(xù)增持超長債，農(nóng)商行、理財(cái)凈賣出超長債；超長債7日移動(dòng)平均換手率有所回升，由10.7%升至14.9%（97%分位數(shù)）。
　　分機(jī)構(gòu)凈買入加權(quán)平均久期：基金拉長久期至5.7年（74%分位數(shù)），農(nóng)商行縮短久期至0.8年（11%分位數(shù)），保險(xiǎn)縮短久期至3.8年（3%分位數(shù)）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)據(jù)更新不及時(shí)及提取失誤、數(shù)據(jù)口徑調(diào)整等。