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上傳日期:   2023/11/7 大小:   559KB
格式:   pdf  共6頁(yè) 來源:   華泰期貨
評(píng)級(jí):   -- 作者:   高天越
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市場(chǎng)分析
  周一(11月6日),大盤跳空高開后全天推土機(jī)式上揚(yáng),三大指數(shù)均收于日內(nèi)高點(diǎn)附近,滬指回補(bǔ)上方缺口,深成指、創(chuàng)業(yè)板指均收復(fù)整數(shù)關(guān)口。盤面上,券商股帶領(lǐng)指數(shù)顯著高開后題材股接棒,TMT、新能源及醫(yī)藥股并駕齊驅(qū),場(chǎng)內(nèi)做多情緒亢奮。全天超過4600股上漲,近百股漲?;驖q幅超過10%,市場(chǎng)連續(xù)兩日呈普漲態(tài)勢(shì)。截至收盤,上證指數(shù)漲0.91%報(bào)3058.41點(diǎn),深證成指漲2.21%,創(chuàng)業(yè)板指大漲3.26%,北證50漲2.4%,萬得全A、萬得雙創(chuàng)分別漲1.73%、2.95%;A股全天成交1.06萬億元,時(shí)隔4個(gè)交易日后重回萬億上方,環(huán)比顯著增加;北向資金再度掃貨超50億元,連續(xù)3日加倉(cāng)A股。
  期權(quán)分析
  1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為150萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為135萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為20萬張。
  2.PCR方面,50ETF期權(quán)報(bào)0.70,近90日分位數(shù)為4.44%,處于近期較低位置;滬市300ETF期權(quán)報(bào)0.80,近90日分位數(shù)為17.78%,處于近期較低位置;深市300ETF期權(quán)報(bào)0.81,近90日分位數(shù)為37.78%,處于近期中等位置。
  3.標(biāo)的物歷史波動(dòng)率方面,50ETF期權(quán)為14.02%,近90日分位數(shù)為50.00%,處于近期中等位置;滬市300ETF期權(quán)為14.42%,近90日分位數(shù)為68.89%,處于近期較高位置;深市300ETF期權(quán)為14.86%,近90日分位數(shù)為72.22%,處于近期較高位置。
  4.平值期權(quán)隱含波動(dòng)率方面,50ETF期權(quán)為14.11%,滬市300ETF期權(quán)為13.93%,深市300ETF期權(quán)為14.20%。
  5.隱含波動(dòng)率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點(diǎn)處于97%價(jià)位,滬市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于100%價(jià)位,深市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于100%價(jià)位。
  6.VIX方面,最新價(jià)報(bào)14.91點(diǎn),近90日分位數(shù)為50.00%,處于近期中等位置。
  
 
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