>> 銀河期貨-貴金屬衍生品晨報(bào)-231108
| 上傳日期： |
2023/11/8 |
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| 781KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
銀河期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
陳婧 |
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【市場回顧】
1、貴金屬市場：隨著市場偏好回升，避險(xiǎn)情緒帶來的貴金屬買需有走弱跡象，疊加美元指數(shù)止跌反彈，倫敦金收于1968.84，跌幅0.4%；倫敦銀收于22.62，跌幅1.44%。在外盤行情的驅(qū)動(dòng)下，夜盤滬金主力合約跌幅0.5%，收于472.68元/克，滬銀主力合約跌幅1.43%，收于5771元/千克。
2、美元指數(shù)：昨日美元指數(shù)再度反彈，走強(qiáng)0.3%，收于105.54。
3、美債：10年美債收益率走弱1.65%，收于4.5748，回吐前日漲幅。此外，Tips收益率相應(yīng)回調(diào)至2.19.
4、人民幣匯率：由于美元指數(shù)反彈，人民幣匯率昨日震蕩小跌0.14%，后收于7.279；中間價(jià)上調(diào)4bps至7.1776，接近約4周以來高點(diǎn)，表明監(jiān)管層仍保持強(qiáng)力維穩(wěn)。
【重要資訊】
1、央行購金：中國央行數(shù)據(jù)顯示，中國10月末黃金儲(chǔ)備報(bào)7120萬盎司(約2214.57噸)，環(huán)比增加74萬盎司(約23.02噸)，連續(xù)第十二個(gè)月增加黃金儲(chǔ)備。
2、美聯(lián)儲(chǔ)觀點(diǎn)：明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡什卡利：如果需要，美聯(lián)儲(chǔ)將在利率方面采取更多措施，F(xiàn)OMC沒有討論降息的內(nèi)容。美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑曼：仍預(yù)計(jì)需要進(jìn)一步加息。達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席洛根：通脹仍然過高，數(shù)據(jù)看起來是朝著3%而非2%的方向發(fā)展。芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席古爾斯比：如果長期國債收益率保持在較高水平，那很可能相當(dāng)于收緊政策，改變利率立場的首要任務(wù)是通脹的進(jìn)展。
3、CME美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)測：美聯(lián)儲(chǔ)12月維持利率在5.25%-5.50%區(qū)間不變的概率為90.2%，加息25個(gè)基點(diǎn)至5.50%-5.75%區(qū)間的概率為9.8%。到明年1月維持利率不變的概率為84.6%，累計(jì)加息25個(gè)基點(diǎn)概率為14.8%。
【交易策略】
1、單邊：
由于近期巴以沖突事態(tài)并未再度明顯升級(jí)，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所回升，由避險(xiǎn)情緒帶來的貴金屬買需有走弱跡象；另一方面，走弱的美國就業(yè)數(shù)據(jù)令市場"搶跑"押注美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)完成加息，但美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)市場進(jìn)行預(yù)期管理稱仍注重通脹目標(biāo)、可能在利率方面采取更多措施，美元和美債收益率止跌，給貴金屬帶來一定壓力。倫敦金下破1976支撐位，這是2076-1810運(yùn)行區(qū)間的0.382回撤線，進(jìn)一步看向1945；倫敦銀上方均線密集，看空信號(hào)增加，進(jìn)一步看向22.45。滬金下穿20日均線，進(jìn)一步看向470；滬銀跌落60日均線，看空信號(hào)增加，下方依次看向5740、5680。
2、期權(quán)：賣出虛值看漲期權(quán)AG2312-C-6000和AU2312-C-480。
?。ㄒ陨嫌^點(diǎn)僅供參考，不作為入市依據(jù)）
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