>> 華泰期貨-股票期權(quán)日報-231113
| 上傳日期： |
2023/11/12 |
大?。?/td>
| 554KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
華泰期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
高天越 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
市場分析
周五（11月10日），大盤跳空低開后縮量整理，午后市場進入磨洋工時間，大部分個股保持橫盤。盤面上，伴隨高位題材和熱門股連續(xù)第二日退潮，熱錢開始兌現(xiàn)離場觀望，防御類行業(yè)出現(xiàn)部分對沖盤，醫(yī)藥、燃氣及午后消息驅(qū)動的電力煤炭成為不多活躍區(qū)域，芯片股則明顯沖高回落。全天個股漲跌比并未難看，但跌停個股數(shù)量達到近期峰值，資金再度進入高切低模式。截至收盤，上證指數(shù)跌0.47%報3038.97點，深證成指跌0.53%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.65%，北證50跌0.64%，萬得全A、萬得雙創(chuàng)均跌近0.5%。A股全天成交8298.8億元，環(huán)比明顯收窄；北向資金單邊凈賣出近50億元。本周滬指累漲0.27%，深成指漲1.26%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.88%，三大指數(shù)均連升3周。
期權(quán)分析
1.成交量方面，50ETF期權(quán)成交量為139萬張，滬市300ETF期權(quán)成交量為109萬張，深市300ETF期權(quán)成交量為15萬張。
2.PCR方面，50ETF期權(quán)報0.89，近90日分位數(shù)為77.78%，處于近期較高位置；滬市300ETF期權(quán)報0.85，近90日分位數(shù)為47.78%，處于近期中等位置；深市300ETF期權(quán)報0.96，近90日分位數(shù)為83.33%，處于近期較高位置。
3.標(biāo)的物歷史波動率方面，50ETF期權(quán)為13.35%，近90日分位數(shù)為31.11%，處于近期較低位置；滬市300ETF期權(quán)為13.58%，近90日分位數(shù)為44.44%，處于近期中等位置；深市300ETF期權(quán)為13.92%，近90日分位數(shù)為51.11%，處于近期中等位置。
4.平值期權(quán)隱含波動率方面，50ETF期權(quán)為14.82%，滬市300ETF期權(quán)為14.50%，深市300ETF期權(quán)為14.83%。
5.隱含波動率微笑方面，50ETF微笑曲線最低點處于97%價位，滬市300ETF期權(quán)最低點處于100%價位，深市300ETF期權(quán)最低點處于100%價位。
6.VIX方面，最新價報15.29點，近90日分位數(shù)為53.33%，處于近期中等位置
|
|
