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量化市場(chǎng)跟蹤
　　大類因子表現(xiàn)：本周（2023.11.20-2023.11.24，下同）動(dòng)量因子取得明顯正收益（0.20%）；beta因子、殘差波動(dòng)率因子和規(guī)模因子取得明顯負(fù)收益（-0.72%、-0.53%和-0.42%），市場(chǎng)表現(xiàn)為小市值風(fēng)格；其余風(fēng)格因子表現(xiàn)一般。
　　單因子表現(xiàn)：滬深300股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有市凈率因子(0.59%)、下行波動(dòng)率占比(0.57%)、凈利潤(rùn)斷層(0.52%)。表現(xiàn)較差的因子有營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率TTM(-1.92%)、總資產(chǎn)增長(zhǎng)率(-2.06%)、凈利潤(rùn)率TTM(-2.17%)。
　　中證500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有市凈率因子(1.69%)、市盈率因子(1.51%)、動(dòng)量調(diào)整大單(1.50%)。表現(xiàn)較差的因子有毛利率TTM(-0.81%)、動(dòng)量彈簧因子(-1.11%)、總資產(chǎn)增長(zhǎng)率(-2.26%)。
　　流動(dòng)性1500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有下行波動(dòng)率占比(1.46%)、市盈率TTM倒數(shù)(1.40%)、市盈率因子(1.06%)。表現(xiàn)較差的因子有早盤后收益因子(-1.32%)、5日反轉(zhuǎn)(-1.42%)、總資產(chǎn)增長(zhǎng)率(-2.07%)。
　　因子行業(yè)內(nèi)表現(xiàn)：本周，凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率因子在綜合和商業(yè)貿(mào)易行業(yè)表現(xiàn)較好，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率因子在綜合、有色金屬行業(yè)表現(xiàn)較好。每股凈資產(chǎn)因子和每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM因子在大部分行業(yè)表現(xiàn)一般。5日動(dòng)量因子在非銀行金融行業(yè)動(dòng)量效應(yīng)顯著，1月動(dòng)量因子在商業(yè)貿(mào)易、食品飲料動(dòng)量效應(yīng)顯著。估值類因子中，BP因子在房地產(chǎn)、計(jì)算機(jī)行業(yè)表現(xiàn)較好；EP因子在家用電器行業(yè)表現(xiàn)較好。對(duì)數(shù)市值因子在多數(shù)行業(yè)表現(xiàn)不佳，殘差波動(dòng)率因子和流動(dòng)性因子在房地產(chǎn)行業(yè)表現(xiàn)較好。
　　PB-ROE-50組合跟蹤：本周PB-ROE-50組合在各股票池中出現(xiàn)回撤。中證500股票池中獲得超額收益-0.22%，中證800股票池中超額收益-0.09%，全市場(chǎng)股票池中獲得超額收益-0.73%。
　　機(jī)構(gòu)調(diào)研組合跟蹤：本周公募調(diào)研選股策略和私募調(diào)研跟蹤策略超額收益出現(xiàn)回撤。公募調(diào)研選股策略相對(duì)中證800獲得超額收益-1.42%，私募調(diào)研跟蹤策略相對(duì)中證800獲得超額收益-0.42%。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：報(bào)告結(jié)果均基于歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù)存在不被重復(fù)驗(yàn)證的可能。