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>> 華泰期貨-股票期權(quán)日?qǐng)?bào)-231127
上傳日期:   2023/11/26 大?。?/td>   535KB
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評(píng)級(jí):   -- 作者:   高天越
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市場(chǎng)分析
  周五(11月24日),大盤(pán)低開(kāi)后全天低位運(yùn)行,指數(shù)層面幾無(wú)反抽動(dòng)作,北交所個(gè)股再度寒冰中圍爐狂歡。盤(pán)面上,下午盤(pán)盤(pán)面波動(dòng)不大,中藥股尾盤(pán)開(kāi)啟二波攻勢(shì),情緒高標(biāo)則上竄下跳寬幅震蕩;寧德時(shí)代短暫直線拉紅回落后AI、新能源、金融、消費(fèi)等大行業(yè)均鮮有表現(xiàn)。全天逾4000股下跌,跌停個(gè)股數(shù)量開(kāi)始增多。截至收盤(pán),上證指數(shù)跌0.68%報(bào)3040.97點(diǎn),深證成指跌0.94%,創(chuàng)業(yè)板指跌1.19%,北證50逆勢(shì)大漲6.5%,萬(wàn)得全A、萬(wàn)得雙創(chuàng)均明顯下跌,萬(wàn)得微盤(pán)股指數(shù)跌1.05%。A股全天成交8305.9億元,環(huán)比略減;北向資金凈賣(mài)出62億元。本周上證指數(shù)累跌0.44%,深成指跌1.4%,創(chuàng)業(yè)板指跌2.45%,北證50大漲近21%,Wind最小市值指數(shù)暴漲逾51%。
  期權(quán)分析
  1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為92萬(wàn)張,滬市300ETF期權(quán)成交量為81萬(wàn)張,深市300ETF期權(quán)成交量為10萬(wàn)張。
  2.PCR方面,50ETF期權(quán)報(bào)0.81,近90日分位數(shù)為41.11%,處于近期中等位置;滬市300ETF期權(quán)報(bào)0.84,近90日分位數(shù)為45.56%,處于近期中等位置;深市300ETF期權(quán)報(bào)0.84,近90日分位數(shù)為51.11%,處于近期中等位置。
  3.標(biāo)的物歷史波動(dòng)率方面,50ETF期權(quán)為8.80%,近90日分位數(shù)為2.22%,處于近期較低位置;滬市300ETF期權(quán)為9.59%,近90日分位數(shù)為1.11%,處于近期較低位置;深市300ETF期權(quán)為9.67%,近90日分位數(shù)為1.11%,處于近期較低位置。
  4.平值期權(quán)隱含波動(dòng)率方面,50ETF期權(quán)為13.43%,滬市300ETF期權(quán)為13.38%,深市300ETF期權(quán)為13.56%。
  5.隱含波動(dòng)率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點(diǎn)處于97%價(jià)位,滬市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于100%價(jià)位,深市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于102%價(jià)位。
  6.VIX方面,最新價(jià)報(bào)12.85點(diǎn),近90日分位數(shù)為2.78%,處于近期較低位置。
 
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