>> 東證期貨-國債模型周線級別信號轉為中性-231126
| 上傳日期： |
2023/11/27 |
大小： |
698KB |
| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
東證期貨 |
| 評級： |
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作者： |
章順 |
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國債市場焦點：
1）國內方面，商務部數據顯示10月當月社會消費品零售總額同比增長7.6%且增速比9月份加快2.1個百分點，11月貸款市場報價利率（LPR）維持不變，李強主持召開中央金融委員會會議并審議推動金融高質量發(fā)展相關重點任務分工方案；
2）美國方面，10月耐用品訂單環(huán)比大跌5.4%，11月份服務業(yè)和制造業(yè)就業(yè)人數自2020年中以來首次下降，11月Markit制造業(yè)PMI初值49.4且創(chuàng)3個月新低，美聯儲會議紀要顯示所有決策者一致認為適合一段時間保持限制性貨幣政策；
3）歐洲及其他方面，南非央行維持8.25%基準利率不變，日本11月制造業(yè)PMI降至9個月低點。
★投資建議及策略凈值：
十年期國債期貨主力日線CTA模組空頭信號，周線級別模型中性信號，2023年12月國債月度模型信號中性。國內黑色商品指數、有色金屬指數、農產品指數月線級別信號中性，化工指數月線級別多頭信號，離岸人民幣月線級別出現升值信號，創(chuàng)業(yè)板指數月線級別出現多頭信號。美元指數月線級別信號轉為中性，倫敦金現周線級別出現多頭信號，布倫特油價周線級別信號中性，納斯達克綜合指數月線級別信號中性。套利組合凈值為3.44，5年期國債現貨組合和對沖組合凈值分別為1.1216和1.1315，10年期國債現貨組合和對沖組合凈值分別為1.1404和1.1641。
★風險提示：
如策略未達預期，可根據自身情況進行止損或者止盈操作。
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