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本報告導讀：
　　上周國內(nèi)股指期貨和期權(quán)市場活躍度邊際下降、兩融市場活躍度繼續(xù)提升。負面新聞沖擊和搜索指數(shù)均處于低位，輿情負面情緒較低；國內(nèi)風險預期和海外風險預期均較低。
　　摘要：
　　衍生品市場運行監(jiān)測：上周國內(nèi)衍生品市場交易活躍度邊際下降。上周主要股指期貨2023年12月合約基差（期貨-現(xiàn)貨）表現(xiàn)分化，IH、IF、IC、IM基差分別為4.78、4.39、-19.62、-34.41；上證50指數(shù)期權(quán)、滬深300指數(shù)期權(quán)、中證1000指數(shù)期權(quán)成交最活躍合約的行權(quán)價分別約為2400、3600、6200；截止2023年11月23日融資融券余額為16758.02億元，兩融余額相對A股流通市值為2.42%。
　　市場情緒監(jiān)測：上周滬深300成分股負面新聞沖擊和搜索指數(shù)均處于歷史較低水平，新聞輿情負面情緒整體較低；滬深300ETF期權(quán)持倉PCR持續(xù)回升，收于76.99%；上周上證50-VIX收于14.78，處于歷史低位，表明國內(nèi)投資者預期風險較低；CBOE-VIX收于12.46，相較前值基本持平，表明海外投資者預期風險下降。
　　衍生品策略表現(xiàn)跟蹤：主要股指期貨的跨期價差套利策略最新信號為：IH于2023年9月12日發(fā)出反向套利信號；IF于2023年9月12日發(fā)出反向套利信號；IC于2023年10月23日發(fā)出反向套利信號；IM于2023年9月12日發(fā)出反向套利信號。
　　風險提示：本結(jié)論僅由量化模型得出，與研究所策略觀點不重合，有關研究所策略團隊上述板塊結(jié)論請參考相關策略報告。