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缺乏流動性的指數(shù)和個股或面臨劇烈漲跌的風險。股市流動性高是指股市迅速地、低成本地執(zhí)行大量交易并且不會造成價格大幅變化的現(xiàn)象。對于即將進行交易的投資者來說，流動性的缺乏可能導致無法順利地完成交易；對于標的的持有者來說，流動性的缺乏可能帶來短期的大幅波動，從而帶來浮虧的風險。本數(shù)據(jù)庫復現(xiàn)六個學術(shù)文獻中的非流動性指標并應(yīng)用于寬基指數(shù)，后續(xù)該數(shù)據(jù)庫將持續(xù)更新。以下為各表的鏈接：
　　1.各指數(shù)的各非流動性指標的最新分位數(shù)表：
　　2、非流動性指標：高位時需注意指數(shù)波動風險
　　3、非流動性漂移量：高位時需注意指數(shù)波動風險
　　4、負收益日的非流動性：高位時說明指數(shù)的下跌所需成交量較小
　　5、異常換手率：高位時往往意味著市場狀態(tài)的切換
　　6、換手率波動：增大意味著流動性風險的增加
　　7、成交額波動：增大意味著流動性風險的增加
　　風險提示：
　　量化模型失效風險：本數(shù)據(jù)庫的非流動性指標為按照學術(shù)文獻進行計算，對實際投資的指導意義可能存在局限。此外，本篇報告所述相關(guān)文章結(jié)論以及實證結(jié)論完全由量化模型和歷史數(shù)據(jù)得到，請注意樣本外存在失效的可能性。