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>> 華泰期貨-股票期權日報-231201
上傳日期:   2023/12/1 大小:   548KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   華泰期貨
評級:   -- 作者:   高天越
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市場分析
  周四(11月30日),大盤在月內最后一個交易日延續(xù)縮量窄震態(tài)勢,11月滬指振幅僅80個指數(shù)點為年內次低。盤面上,量能極致收窄后題材間形成回合制拉扯,流感、算力板塊午后卷土重來,部分前期A殺的強勢股迎來修復,但汽車產業(yè)鏈仍毫無起色,比亞迪再度收跌創(chuàng)新低。全天超3500股下跌,市場震蕩長達1月后未能選出方向。截至收盤,上證指數(shù)漲0.26%報3029.67點,深證成指跌0.18%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.24%,北證50跌1.72%,萬得微盤股指數(shù)跌0.51%,萬得全A、萬得雙創(chuàng)分別跌0.12%、0.28%。A股全天僅成交7858.8億元,創(chuàng)月內次低;北向資金大幅凈買入逾85億元,創(chuàng)4個月新高。MSCI中國A股指數(shù)調整,多只個股尾盤競價異動。
  期權分析
  1.成交量方面,50ETF期權成交量為105萬張,滬市300ETF期權成交量為83萬張,深市300ETF期權成交量為11萬張。
  2.PCR方面,50ETF期權報0.76,近90日分位數(shù)為16.67%,處于近期較低位置;滬市300ETF期權報0.91,近90日分位數(shù)為73.33%,處于近期較高位置;深市300ETF期權報0.82,近90日分位數(shù)為38.89%,處于近期中等位置。
  3.標的物歷史波動率方面,50ETF期權為12.33%,近90日分位數(shù)為17.78%,處于近期較低位置;滬市300ETF期權為9.91%,近90日分位數(shù)為6.67%,處于近期較低位置;深市300ETF期權為9.99%,近90日分位數(shù)為6.67%,處于近期較低位置。
  4.平值期權隱含波動率方面,50ETF期權為13.92%,滬市300ETF期權為13.63%,深市300ETF期權為13.73%。
  5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點處于97%價位,滬市300ETF期權最低點處于97%價位,深市300ETF期權最低點處于100%價位。
  6.VIX方面,最新價報12.98點,近90日分位數(shù)為7.78%,處于近期較低位置
 
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