久久一日本道色综合久久_国产最爽的av片在线观看_精品成人Av一区二区三区_94久久国产乱子伦精品免费_国产三级网站在线观看_和女邻居做爰在线观看_wymfw最新免费_国产强奷在线免费阅读_95在线观看视频

投資要點：
　　策略邏輯
　　本策略采用機器學習中的支持向量機模型對滬深300指數(shù)進行擇時。策略最終采用換手率、ADTM、ATR、CCI、MACD、MTM、ROC、SOBV、STD26、STD5、兩融交易額占A股成交額（%）、上一交易周收益率12個指標作為特征向量，用訓練集數(shù)據(jù)訓練模型，并對未來市場趨勢進行預判。
　　策略自2020年以來表現(xiàn)
　　采用支持向量機對滬深300指數(shù)進行周度擇時，策略在2020-01-02至2023-12-01的表現(xiàn)如下：
　　滬深300指數(shù)：期末凈值為0.87，累計收益率為-13.40%，最大回撤為40.03%；
　　單向做多策略：期末凈值為1.10，策略累計收益率為10.39%，超額收益率為23.79%，最大回撤為27.71%；
　　雙向多空策略：期末凈值為1.41，策略累計收益率為40.68%，超額收益率為54.08%，最大回撤27.77%。
　　策略自2022年以來模擬實盤交易表現(xiàn)
　　策略自2022年以來（2022-01-04至2023-12-01）單向做多策略期末凈值為0.75，雙向多空策略期末凈值為0.77，滬深300指數(shù)期末凈值為0.73，單向做多和雙向多空策略相對300ETF的超額收益率分別為2.01%和4.24%。
　　策略擇時預測
　　模型對本周（2023-12-04至2023-12-08）進行擇時，結果顯示為賣出，即單向做多策略空倉，雙向多空策略賣出指數(shù)。
　　市場概覽及投資建議
　　上周滬深300指數(shù)下跌1.56%，市場兩融規(guī)模下降，CCI順勢指標和MTM動力指標仍為負值，根據(jù)支持向量機模型計算結果顯示單向做多策略空倉，雙向多空策略賣出指數(shù)。
　　風險提示
　　金融工程研究報告的觀點基于歷史數(shù)據(jù)與量化模型，存在市場環(huán)境變動和量化模型失效的風險。