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華泰期貨-股票期權(quán)日?qǐng)?bào)-231211
上傳日期:
2023/12/11
大小:
545KB
格式:
pdf 共6頁(yè)
來(lái)源:
華泰期貨
評(píng)級(jí):
--
作者:
高天越
下載權(quán)限:
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市場(chǎng)分析
周五(12月8日),市場(chǎng)震蕩反彈,伴隨量能明顯放大,科技股活躍,創(chuàng)業(yè)板指盤中漲逾1%;科創(chuàng)50指數(shù)異軍突起,漲幅超過(guò)2%。上證指數(shù)收漲0.11%報(bào)2969.56點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指漲0.8%。市場(chǎng)成交額9760.5億元,創(chuàng)半個(gè)月新高。AI方向活躍,天潤(rùn)科技、網(wǎng)達(dá)軟件等多股漲停。CPO概念井噴,騰景科技、華工科技、劍橋科技等漲停。算力概念持續(xù)走強(qiáng),工業(yè)富聯(lián)漲停,海光信息等大漲。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈大漲,賽微電子、源杰科技漲超10%。氫能源概念午后發(fā)力,四川金頂?shù)榷喙蓾q停。高位股集體重挫,昂立教育、蘇豪弘業(yè)、偉時(shí)電子等紛紛跌停。
期權(quán)分析
1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為124萬(wàn)張,滬市300ETF期權(quán)成交量為102萬(wàn)張,深市300ETF期權(quán)成交量為15萬(wàn)張。
2.PCR方面,50ETF期權(quán)報(bào)0.93,近90日分位數(shù)為93.33%,處于近期較高位置;滬市300ETF期權(quán)報(bào)0.96,近90日分位數(shù)為84.44%,處于近期較高位置;深市300ETF期權(quán)報(bào)0.86,近90日分位數(shù)為54.44%,處于近期中等位置。
3.標(biāo)的物歷史波動(dòng)率方面,50ETF期權(quán)為12.92%,近90日分位數(shù)為26.67%,處于近期較低位置;滬市300ETF期權(quán)為9.93%,近90日分位數(shù)為12.22%,處于近期較低位置;深市300ETF期權(quán)為10.07%,近90日分位數(shù)為13.33%,處于近期較低位置。
4.平值期權(quán)隱含波動(dòng)率方面,50ETF期權(quán)為15.41%,滬市300ETF期權(quán)為15.16%,深市300ETF期權(quán)為15.09%。
5.隱含波動(dòng)率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點(diǎn)處于100%價(jià)位,滬市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于100%價(jià)位,深市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于100%價(jià)位。
6.VIX方面,最新價(jià)報(bào)13.06點(diǎn),近90日分位數(shù)為13.33%,處于近期較低位置
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