>> 海通證券-金融工程周報：大額買入與資金流向跟蹤-231212
| 上傳日期： |
2023/12/12 |
大小： |
897KB |
| 格式： |
pdf 共7頁 |
來源： |
海通證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
馮佳睿,袁林青,張耿宇 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告，僅限高級會員查看 |
|
|
證券的交易數(shù)據(jù)蘊藏豐富的信息。根據(jù)海通量化團隊前期發(fā)布的專題報告《選股因子系列研究（五十六）——買賣單數(shù)據(jù)中的Alpha》和《選股因子系列研究（五十七）——基于主動買入行為的選股因子》研究發(fā)現(xiàn)，大額買入或資金凈流入較高的證券，后期表現(xiàn)更好。本報告旨在通過交易明細數(shù)據(jù)構建相關指標，跟蹤個股、指數(shù)、行業(yè)和ETF的大額買入和凈主動買入，以期從微觀角度捕捉投資者行為。
個股大額買入跟蹤。近5個交易日排名前5的個股為：天汽模、信雅達、匯鴻集團、興源環(huán)境、融捷健康。（本周報中，近5個交易日特指20231204至20231208。）
個股凈主動買入跟蹤。近5個交易日排名前5的個股為：中遠海發(fā)、湖北能源、陜天然氣、天康生物、桂冠電力。
行業(yè)大額買入跟蹤。近5個交易日排名前5的中信一級行業(yè)為：銀行、鋼鐵、電力及公用事業(yè)、石油石化、煤炭。
行業(yè)凈主動買入跟蹤。近5個交易日排名前5的中信一級行業(yè)為：通信、電子、計算機、石油石化、電力及公用事業(yè)。
ETF大額買入跟蹤。近5個交易日排名前5的ETF為：國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF、富國中證旅游主題ETF、博時中證全球中國教育ETF、鵬華上證科創(chuàng)板100ETF、博時上證科創(chuàng)板100ETF。
ETF凈主動買入跟蹤。近5個交易日排名前5的ETF為：廣發(fā)中證傳媒ETF、南方中證1000ETF、易方達中證人工智能ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF。
風險提示。因子失效風險，模型誤設風險，市場系統(tǒng)性風險。
|
|
