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>> 華泰期貨-股票期權(quán)日報(bào)-231213
上傳日期:   2023/12/13 大?。?/td>   544KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   華泰期貨
評級:   -- 作者:   高天越
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市場分析
  周二(12月12日),滬指縮量攀升,收復(fù)3000點(diǎn),券商股午后異動(dòng)。上證指數(shù)收漲0.4%報(bào)3003.44點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指跌0.62%,科創(chuàng)50指數(shù)跌0.97%,北證50漲1.22%,萬得全A漲0.23%,萬得微盤股指數(shù)漲0.99%。市場成交額7982億元,北向資金實(shí)際凈賣出50.24億元。AI應(yīng)用概念活躍,新智認(rèn)知、云鼎科技等多股漲停。南京本地股午后崛起,南京商旅、南京港、南京公用等漲停。房地產(chǎn)股走強(qiáng)中交地產(chǎn)、大龍地產(chǎn)等漲停,保利發(fā)展?jié)q超7%。中船系震蕩上行,中船科技漲停。零售股反復(fù)活躍,南寧百貨連續(xù)兩日漲停。算力概念下挫,寒武紀(jì)-U跌超9%。
  期權(quán)分析
  1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為132萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為87萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為16萬張。
  2.PCR方面,50ETF期權(quán)報(bào)0.75,近90日分位數(shù)為11.11%,處于近期較低位置;滬市300ETF期權(quán)報(bào)0.75,近90日分位數(shù)為6.67%,處于近期較低位置;深市300ETF期權(quán)報(bào)0.79,近90日分位數(shù)為26.67%,處于近期較低位置。
  3.標(biāo)的物歷史波動(dòng)率方面,50ETF期權(quán)為13.57%,近90日分位數(shù)為44.44%,處于近期中等位置;滬市300ETF期權(quán)為10.60%,近90日分位數(shù)為16.67%,處于近期較低位置;深市300ETF期權(quán)為10.64%,近90日分位數(shù)為16.67%,處于近期較低位置。
  4.平值期權(quán)隱含波動(dòng)率方面,50ETF期權(quán)為15.28%,滬市300ETF期權(quán)為14.82%,深市300ETF期權(quán)為15.29%。
  5.隱含波動(dòng)率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點(diǎn)處于97%價(jià)位,滬市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于100%價(jià)位,深市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于100%價(jià)位。
  6.VIX方面,最新價(jià)報(bào)12.63點(diǎn),近
  
 
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