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上傳日期:   2023/12/14 大小:   573KB
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評(píng)級(jí):   -- 作者:   高天越
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市場(chǎng)分析
  周三(12月13日),市場(chǎng)早盤(pán)弱勢(shì)震蕩,午后逐步下探,三大指數(shù)均跌逾1%,市場(chǎng)量能持續(xù)萎縮,北向資金大幅“減倉(cāng)”。北交所行情獨(dú)樹(shù)一幟,北證50一度漲超4%。上證指數(shù)收跌1.15%報(bào)2968.76點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指跌1.66%,萬(wàn)得全A跌1.19%。市場(chǎng)成交額7848.3億元,北向資金實(shí)際凈賣(mài)出95.9億元。國(guó)企改革概念逆勢(shì)爆發(fā),天紡標(biāo)、音飛儲(chǔ)存、南寧百貨等多股漲停。醫(yī)藥股局部活躍,拓新藥業(yè)、通化金馬等漲停。公益事業(yè)股罕見(jiàn)受關(guān)注,京能熱力、涪陵電力等漲停。減速器概念午前發(fā)力,巨輪智能、柯力傳感等漲停。白酒股跌幅明顯,瀘州老窖跌超5%,貴州茅臺(tái)跌近3%。
  期權(quán)分析
  1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為181萬(wàn)張,滬市300ETF期權(quán)成交量為111萬(wàn)張,深市300ETF期權(quán)成交量為21萬(wàn)張。
  2.PCR方面,50ETF期權(quán)報(bào)0.84,近90日分位數(shù)為54.44%,處于近期中等位置;滬市300ETF期權(quán)報(bào)0.86,近90日分位數(shù)為48.89%,處于近期中等位置;深市300ETF期權(quán)報(bào)0.94,近90日分位數(shù)為71.11%,處于近期較高位置。
  3.標(biāo)的物歷史波動(dòng)率方面,50ETF期權(quán)為14.14%,近90日分位數(shù)為63.33%,處于近期中等位置;滬市300ETF期權(quán)為11.24%,近90日分位數(shù)為24.44%,處于近期較低位置;深市300ETF期權(quán)為11.37%,近90日分位數(shù)為24.44%,處于近期較低位置。
  4.平值期權(quán)隱含波動(dòng)率方面,50ETF期權(quán)為16.01%,滬市300ETF期權(quán)為15.94%,深市300ETF期權(quán)為15.92%。
  5.隱含波動(dòng)率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點(diǎn)處于100%價(jià)位,滬市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于100%價(jià)位,深市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于97%價(jià)位。
  6.VIX方面,最新價(jià)報(bào)12.07點(diǎn),近90日分位數(shù)為1.11%,處于近期較低位置
 
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