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>> 華泰期貨-股票期權(quán)日報-231222
上傳日期:   2023/12/22 大小:   555KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   華泰期貨
評級:   -- 作者:   高天越
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市場分析
  周四(12月21日),三大指數(shù)集體低開,滬指短暫失守2900點(diǎn),隨后市場反彈翻紅,午后進(jìn)一步走高,深證成指、創(chuàng)業(yè)板指均漲超1%。白酒引領(lǐng)消費(fèi)股回暖,光伏題材大幅反彈激活新能源賽道。北證50沖高后突發(fā)跳水,收跌近7%。上證指數(shù)收漲0.57%報2918.71點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指漲1.65%,科創(chuàng)50指數(shù)漲1.45%。市場成交額7552.1億元,北向資金實(shí)際凈買入12.03億元。光伏產(chǎn)業(yè)鏈迎來久違大漲,歐晶科技、北玻股份等多股漲停。短劇游戲概念反復(fù)活躍,元隆雅圖等漲停。農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化概念受關(guān)注,星光農(nóng)機(jī)等漲停。寧組合、茅指數(shù)走高,中國中免漲超5%,隆基綠能、寧德時代漲超4%?!褒堊州叀痹俣柔绕?,龍頭股份、威龍股份等漲停。
  期權(quán)分析
   1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為230萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為175萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為30萬張。
  2.PCR方面,50ETF期權(quán)報0.93,近90日分位數(shù)為91.11%,處于近期較高位置;滬市300ETF期權(quán)報0.94,近90日分位數(shù)為77.78%,處于近期較高位置;深市300ETF期權(quán)報0.89,近90日分位數(shù)為55.56%,處于近期中等位置。
  3.標(biāo)的物歷史波動率方面,50ETF期權(quán)為14.48%,近90日分位數(shù)為75.56%,處于近期較高位置;滬市300ETF期權(quán)為11.07%,近90日分位數(shù)為27.78%,處于近期較低位置;深市300ETF期權(quán)為11.55%,近90日分位數(shù)為35.56%,處于近期中等位置。
  4.平值期權(quán)隱含波動率方面,50ETF期權(quán)為17.04%,滬市300ETF期權(quán)為16.41%,深市300ETF期權(quán)為16.70%。
  5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點(diǎn)處于100%價位,滬市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于100%價位,深市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于100%價位。
  6.VIX方面,最新價報13.67點(diǎn),近90日分位數(shù)為31.11%,處于近期較低位置。
 
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