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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　上周國內(nèi)股指期貨和期權(quán)市場活躍度邊際上升、兩融市場活躍度繼續(xù)提升。負(fù)面新聞沖擊處于低位，輿情負(fù)面情緒較低；國內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期和海外風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期均較低。
　　摘要：
　　衍生品市場運(yùn)行監(jiān)測：上周國內(nèi)衍生品市場交易活躍度有所回升。上周主要股指期貨2024年1月合約基差（期貨-現(xiàn)貨）表現(xiàn)存在一定的分化，IH、IF、IC、IM基差分別為7.70、10.77、10.71、-11.11；上證50指數(shù)期權(quán)、滬深300指數(shù)期權(quán)、中證1000指數(shù)期權(quán)成交最活躍合約的行權(quán)價(jià)分別約為2300、3400、5900；截止2023年12月21日融資融券余額為16632.58億元，前值（2023年12月14日融資融券余額）為16723.56億元，兩融余額相對A股流通市值為2.5%。上周兩融凈流入金額最高的行業(yè)為交通運(yùn)輸、通信和農(nóng)林牧漁等，凈流出金額最高的行業(yè)為電子、計(jì)算機(jī)和汽車等。。
　　市場情緒監(jiān)測：上周滬深300成分股分別出現(xiàn)負(fù)面新聞沖擊332次，處于歷史較低水平；搜索指數(shù)為1951，搜索次數(shù)和上周基本持平；上周滬深300對應(yīng)期權(quán)持倉PCR收于62.29%；上周上證50-VIX收于17.63，相對上周有所下降，表明國內(nèi)投資者預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)下行；CBOE-VIX收于13.03，相較前值基本持平，表明海外投資者預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)較低。
　　衍生品策略表現(xiàn)跟蹤：主要股指期貨的跨期價(jià)差套利策略最新信號為：IH于2023年9月12日發(fā)出反向套利信號；IF于2023年9月12日發(fā)出反向套利信號；IC于2023年10月23日發(fā)出反向套利信號；IM于2023年9月12日發(fā)出反向套利信號。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本結(jié)論僅由量化模型得出，與研究所策略觀點(diǎn)不重合，有關(guān)研究所策略團(tuán)隊(duì)上述板塊結(jié)論請參考相關(guān)策略報(bào)告。