>> 國泰君安-主動權(quán)益基金倉位跟蹤周報(2024年第01期)-240101
| 上傳日期： |
2024/1/1 |
大小： |
1752KB |
| 格式： |
xlsx |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
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作者： |
張斌 |
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核心結(jié)論
1、近一周主動權(quán)益基金倉位減持，其中各類型基金均呈現(xiàn)減持：近一周（2023.12.25-2023.12.29）A股市場先抑后揚，中證全指上漲2.59%。主要寬基指數(shù)中，上證50、滬深300、中證500、中證1000、中證2000，分別錄得2.45%、2.81%、2.21%、2.67%、2.66%。股票基金倉位估測模型方面：截至2023年12月29日，主動權(quán)益基金股票測算倉位為86.67%（周度下降1.18%），位于2016年以來歷史分位數(shù)的22.60%（周度下降17.00%）。其中，普通股票型基金股票倉位為89.82%（周度下降0.18%），股混合型基金股票倉位為86.46%（周度下降1.36%），配置型基金（靈活配置型基金+平衡混合型基金）股票倉位為85.14%（周度下降1.46%）。
2、風(fēng)格配置：近一周，成長風(fēng)格表現(xiàn)優(yōu)于價值，大盤成長領(lǐng)漲。成長風(fēng)格中：大、中、小盤成長分別錄得3.20%、2.58%、2.68%；價值風(fēng)格中：大、中、小盤價值分別錄得1.86%、1.66%、1.96%。近一周基金增持增持大盤風(fēng)格與小盤成長，減持中盤成長。
3、行業(yè)板塊配置：近一周，新能源領(lǐng)漲，僅房地產(chǎn)回調(diào)。周度收益前三的板塊為：新能源（5.24%）、軍工（3.28%）、周期（2.92%），周度收益后三的板塊為：房地產(chǎn)（-0.39%）、基礎(chǔ)設(shè)施（0.81%）、金融（1.75%）。近一周基金增持新能源、制造，減持消費、周期、房地產(chǎn)。
4、熱點主題倉位跟蹤：近一周，專精特新、先進制造主題領(lǐng)漲。熱點主題中周度收益前三的主題：專精特新（5.09%）、先進制造（3.49%）、創(chuàng)新藥（3.18%），周度收益后三的主題：游戲（0.23%）、AIGC（0.53%）、中特估（1.14%）。近一周基金增持先進制造、數(shù)字經(jīng)濟、中特估，減持半導(dǎo)體、人工智能、專精特新。
5、風(fēng)險提示：本報告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進行計算，并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。模型假設(shè)風(fēng)險；模型估測不準(zhǔn)確風(fēng)險。
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