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量化市場跟蹤
　　大類因子表現(xiàn)：本周（2024.01.02-2024.01.05，下同）全市場股票池中，盈利因子、BP因子、動(dòng)量因子取得明顯正收益（0.60%、0.44%、0.39%）；Beta因子、規(guī)模因子和殘差波動(dòng)率因子取得明顯負(fù)收益（-1.58%、-1.01%、-0.82%）；其余風(fēng)格因子表現(xiàn)一般。
　　單因子表現(xiàn)：滬深300股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有市凈率因子(2.90%)、下行波動(dòng)率占比(2.46%)、動(dòng)量調(diào)整大單(1.71%)。表現(xiàn)較差的因子有單季度總資產(chǎn)毛利率(-3.19%)、總資產(chǎn)毛利率TTM (-2.73%)、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外收入(-2.56%)。
　　中證500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有市凈率因子(3.42%)、市盈率TTM倒數(shù)(2.82%)、下行波動(dòng)率占比(2.39%)。表現(xiàn)較差的因子有早盤后收益因子(-2.56%)、總資產(chǎn)增長率(-1.54%)、動(dòng)量彈簧因子(-1.36%)。
　　流動(dòng)性1500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有市盈率TTM倒數(shù)(1.95%)、下行波動(dòng)率占比(1.86%)、市凈率因子(1.84%)。表現(xiàn)較差的因子有5日反轉(zhuǎn)(-1.55%)、總資產(chǎn)增長率(-1.36%)、凈利潤斷層(-1.35%)。
　　因子行業(yè)內(nèi)表現(xiàn)：本周，凈資產(chǎn)增長率因子在煤炭、休閑服務(wù)等行業(yè)表現(xiàn)較好，凈利潤增長率因子在美容護(hù)理、石油石化、家用電器等行業(yè)表現(xiàn)較好。每股凈資產(chǎn)因子在綜合、煤炭行業(yè)表現(xiàn)突出，每股經(jīng)營利潤TTM因子在煤炭、交通運(yùn)輸、傳媒、紡織服裝行業(yè)表現(xiàn)卓越。5日動(dòng)量因子和1月動(dòng)量因子在休閑服務(wù)、汽車行業(yè)動(dòng)量效應(yīng)顯著，5日動(dòng)量因子在綜合行業(yè)反轉(zhuǎn)效應(yīng)較顯著。估值類因子中，BP因子、EP因子在大部分行業(yè)表現(xiàn)亮眼。對數(shù)市值因子在煤炭、公用事業(yè)行業(yè)表現(xiàn)較好，殘差波動(dòng)率因子和流動(dòng)性因子在多數(shù)行業(yè)表現(xiàn)不佳。
　　PB-ROE-50組合跟蹤：本周PB-ROE-50組合在中證500和中證800股票池中收獲超額收益。中證500股票池中獲得超額收益1.27%，中證800股票池中超額收益0.08%，全市場股票池中獲得超額收益-0.51%。
　　機(jī)構(gòu)調(diào)研組合跟蹤：本周公募調(diào)研選股策略和私募調(diào)研跟蹤策略超額收益出現(xiàn)回撤。公募調(diào)研選股策略相對中證800獲得超額收益-1.84%，私募調(diào)研跟蹤策略相對中證800獲得超額收益-3.16%。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：報(bào)告結(jié)果均基于歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù)存在不被重復(fù)驗(yàn)證的可能