>> 東證期貨-股指期貨數(shù)據(jù)周報(滬深300、上證50、中證500、中證1000)-240107
| 上傳日期： |
2024/1/8 |
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| 格式： |
xlsx |
來源： |
東證期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
常海晴 |
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股指市場點評
★股指市場行情：
上周各寬基指數(shù)下跌。滬深300、上證50、中證500、中證1000指數(shù)收跌2.97%、2.48%、2.71%、3.59%，IF、IH、IC、IM的1月合約則分別收跌3.06%、2.42%、2.75%、3.90%。
分行業(yè)看，食品飲料和電子板塊貢獻了滬深300的主要跌幅，煤炭和石油石化板塊貢獻了上證50的主要漲幅，食品飲料和醫(yī)藥生物板塊貢獻了上證50指數(shù)的主要跌幅，電子和電力設備板塊貢獻了中證500指數(shù)的主要跌幅，電子和計算機貢獻了中證1000的主要跌幅。
★股指期貨分紅預測：
當前2406合約已經(jīng)開始交易分紅預期。預計上證50、滬深300、中證500、中證1000基于2023年年報的分紅點數(shù)分別為72.5、99.3、98.4、90.8，其中2406合約包含的分紅點數(shù)分別為28.3、33.0、55.9、60.2。
★股指期貨基差情況跟蹤：
各品種基差顯著走弱。IF、IH、IC、IM剔除分紅的當季合約年化基差率周度均值分別為2.29%、2.83%、-3.51%和-6.18%，IF、IH、IC、IM較上周分別走弱1.51%、0.87%、1.79%、1.25%。當前IH、IF基差維持穩(wěn)定的升水結構，而IC、IM上近期多空對沖資金博弈加劇，事件型因素對基差影響較大增加了基差預測難度，基差波動顯著增加；考慮到場外衍生品存續(xù)規(guī)模依舊較大，預計基差后續(xù)大概率偏強運行，展期策略維持多遠空近的推薦。
★股指期貨成交持倉情況：
股指期貨各品種成交活躍度分化。IF、IH、IC、IM總成交量周度均值分別為9.6萬手、5.5萬手、6.4萬手、7.2萬手，IF、IH較上周均環(huán)比上升，IC、IM較上周均環(huán)比下降。會員持倉方面，IF、IH、IC、IM前20會員持倉多空凈頭寸均上行。
★股指期貨展期收益測算：
IC、IM貼水加深后展期收益有所修復。上證50當月展期、下月展期、當季展期、下季展期的近20個交易日展期收益分別為-0.1%、-0.2%、0.0%和0.0%，滬深300的分別為0.2%、0.1%、0.4%、0.4%，中證500的分別為0.5%、0.4%、0.7%、0.9%，中證1000的分別為0.4%、0.5%、0.4%和0.4%。
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