>> 華泰期貨-股票期權日報-240109
| 上傳日期: |
2024/1/9 |
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| 479KB |
| 格式: |
pdf 共6頁 |
來源: |
華泰期貨 |
| 評級: |
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作者: |
高天越 |
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市場分析 周一(1月8日),A股三大指數(shù)今日集體收跌,截至收盤,滬指跌1.42%,深成指跌1.85%,創(chuàng)業(yè)板指跌1.76%,北證50跌4.75%,滬深兩市成交額4896億元。旅游股持續(xù)活躍,長白山5連板,大連圣亞一度4連板,半導體、消費電子等板塊飄綠。恒生科技指數(shù)跌超1%,恒指現(xiàn)漲0.16%。 期權分析 1.成交量方面,50ETF期權成交量為205萬張,滬市300ETF期權成交量為171萬張,深市300ETF期權成交量為27萬張。 2.PCR方面,50ETF期權報1.05,近90日分位數(shù)為98.89%,處于近期較高位置;滬市300ETF期權報1.01,近90日分位數(shù)為96.67%,處于近期較高位置;深市300ETF期權報1.00,近90日分位數(shù)為87.78%,處于近期較高位置。 3.標的物歷史波動率方面,50ETF期權為14.09%,近90日分位數(shù)為73.33%,處于近期較高位置;滬市300ETF期權為14.65%,近90日分位數(shù)為91.11%,處于近期較高位置;深市300ETF期權為14.63%,近90日分位數(shù)為88.89%,處于近期較高位置。 4.平值期權隱含波動率方面,50ETF期權為16.38%,滬市300ETF期權為16.29%,深市300ETF期權為16.43%。 5.VIX方面,最新價報13.35點,近90日分位數(shù)為35.00%,處于近期中等位置。
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