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量化市場跟蹤
　　大類因子表現(xiàn)：本周（2024.01.08-2024.01.12，下同）收益率因子取得明顯正收益（0.31%）；動(dòng)量因子和規(guī)模因子取得明顯負(fù)收益（-0.53%和-0.29%），市場反轉(zhuǎn)效應(yīng)明顯、小市值風(fēng)格占優(yōu)；其余風(fēng)格因子表現(xiàn)一般。
　　單因子表現(xiàn)：滬深300股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有單季度EPS(2.01%)、對數(shù)市值因子(1.89%)、單季度凈利潤同比增長率(1.60%)。表現(xiàn)較差的因子有5分鐘收益率偏度(-1.34%)、換手率相對波動(dòng)率(-1.43%)、5日平均換手率(-1.55%)。
　　中證500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有市盈率TTM倒數(shù)(2.83%)、單季度EPS(2.61%)、單季度ROE(2.13%)。表現(xiàn)較差的因子有5日平均換手率(-0.63%)、5分鐘收益率偏度(-0.78%)、動(dòng)量彈簧因子(-0.94%)。
　　流動(dòng)性1500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有單季度EPS(2.06%)、市盈率TTM倒數(shù)(1.73%)、市盈率因子(1.46%)。表現(xiàn)較差的因子有小單凈流入(-0.67%)、早盤收益因子(-1.13%)、5分鐘收益率偏度(-1.49%)。
　　因子行業(yè)內(nèi)表現(xiàn)：本周，凈資產(chǎn)增長率因子在美容護(hù)理行業(yè)表現(xiàn)較好，凈利潤增長率因子在商業(yè)貿(mào)易行業(yè)表現(xiàn)較好。每股凈資產(chǎn)因子在美容護(hù)理行業(yè)表現(xiàn)較好，每股經(jīng)營利潤TTM因子在美容護(hù)理行業(yè)表現(xiàn)較好。5日動(dòng)量因子在紡織服裝、建筑材料行業(yè)動(dòng)量效應(yīng)明顯，在綜合、美容護(hù)理行業(yè)反轉(zhuǎn)效應(yīng)明顯。1月動(dòng)量因子在建筑材料、商業(yè)貿(mào)易行業(yè)動(dòng)量效應(yīng)顯著，在綜合行業(yè)反轉(zhuǎn)效應(yīng)較顯著。估值類因子中，BP因子在商業(yè)貿(mào)易、電子行業(yè)表現(xiàn)較好；EP因子在美容護(hù)理、電氣設(shè)備行業(yè)表現(xiàn)較好。對數(shù)市值因子在美容護(hù)理、電氣設(shè)備行業(yè)表現(xiàn)較好，殘差波動(dòng)率因子在美容護(hù)理表現(xiàn)較好，流動(dòng)性因子在電氣設(shè)備、美容護(hù)理行業(yè)表現(xiàn)較好。
　　PB-ROE-50組合跟蹤：本周PB-ROE-50組合在各股票池中超額顯著。中證500股票池中獲得超額收益1.89%，中證800股票池中超額收益1.60%，全市場股票池中獲得超額收益0.76%。
　　機(jī)構(gòu)調(diào)研組合跟蹤：本周公募調(diào)研選股策略和私募調(diào)研跟蹤策略超額收益出現(xiàn)回撤。公募調(diào)研選股策略相對中證800獲得超額收益-1.22%，私募調(diào)研跟蹤策略相對中證800獲得超額收益-1.74%。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：報(bào)告結(jié)果均基于歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù)存在不被重復(fù)驗(yàn)證的可能。