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公募指數(shù)增強(qiáng)基金表現(xiàn)。截至2024年1月12日,滬深300增強(qiáng)基金2024年收益排名前五的是鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（005870.OF）、國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)（450008.OF）、南方滬深300增強(qiáng)A（009059.OF）、新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（005248.OF）、大成滬深300增強(qiáng)A（010908.OF),本年收益分別為-2.31%、-2.63%、-2.76%、-2.89%和-2.89%,相對(duì)滬深300指數(shù)的超額收益分別為1.98%、1.65%、1.52%、1.39%和1.39%。中證500增強(qiáng)基金2024年收益排名前五的是中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A（590007.OF）、申萬(wàn)菱信中證500指數(shù)增強(qiáng)A（002510.OF）、鵬華中證500指數(shù)增強(qiáng)A（014344.OF）、華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)A（007994.OF）、上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)A（009613.OF),本年收益分別為-0.89%、-1.42%、-2.09%、-2.15%和-2.17%,相對(duì)中證500指數(shù)的超額收益分別為3.22%、2.69%、2.02%、1.95%和1.93%。
　　單因子表現(xiàn)。滬深300內(nèi)，本周（2024-01-08至2024-01-12）超額收益較好的因子是前三高管薪酬、PEG、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外單季度扣非ROA。中證500內(nèi)，本周超額收益較好的因子是前三高管薪酬、PEG、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外單季度扣非ROA。全市場(chǎng)內(nèi)，本周超額收益較好的因子是PEG、市盈率倒數(shù)、單季度毛利率。
　　大類因子表現(xiàn)。本周滬深300內(nèi)，超額收益較好的是市值、成長(zhǎng)、超預(yù)期。中證500內(nèi)，超額收益較好的是盈利、超預(yù)期、估值。全市場(chǎng)內(nèi)，超額收益較好的是估值、超預(yù)期、公司治理。
　　指數(shù)增強(qiáng)組合表現(xiàn)。截至2024年1月12日，滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合本周收益-0.29%，滬深300收益-1.35%，超額收益為1.06%；本年收益-3.36%，滬深300收益-4.28%，超額收益為0.92%，超額收益最大回撤為-0.16%。中證500指數(shù)增強(qiáng)組合本周收益-0.86%，中證500收益-1.43%，超額收益為0.58%；本年收益-2.76%，中證500收益-4.11%，超額收益為1.35%，超額收益最大回撤為-0.4%。
　　附錄。（1）單因子歷史表現(xiàn)。（2）大類因子歷史表現(xiàn)。（3）指數(shù)增強(qiáng)組合歷史表現(xiàn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：量化模型基于歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建，而歷史規(guī)律存在失效風(fēng)險(xiǎn)。