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>> 國泰君安期貨-金融期權:隱波與歷史波動率差值拉大,曲面呈現(xiàn)負偏結構-240114
上傳日期:   2024/1/14 大小:   2236KB
格式:   pdf  共16頁 來源:   國泰君安期貨
評級:   -- 作者:   張雪慧
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比較期權平值隱波和歷史波動率來看,上周平值隱波和歷史波動率出現(xiàn)收斂跡象,當前平值隱波為17.16%。結合平值隱波和標的行情的相關走勢來看,上周標的資產和平值隱波呈現(xiàn)負相關性,該相關系數(shù)達到-62.13%。
  比較期權平值隱波和歷史波動率來看,上周平值隱波和歷史波動率出現(xiàn)擴散跡象,當前平值隱波為21.65%。結合平值隱波和標的行情的相關走勢來看,上周標的資產和平值隱波呈現(xiàn)負相關性,該相關系數(shù)達到-89.76%。
 
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