>> 西部證券-A股市場周觀察：市場情緒處于低位，ETF基金持續(xù)增持-240114
| 上傳日期： |
2024/1/15 |
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| 575KB |
| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
慈薇薇 |
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此報告為加密報告 |
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市場情緒持續(xù)探底，成長風(fēng)格擁擠度提升。本周市場熱度均值為17.2，較上周均值變動-2.5個百分點，處于2013年以來12.3%分位水平。本周期指成交增長率、賣方盈利預(yù)期、北向資金增長率與上周持平；全A換手率、創(chuàng)業(yè)板換手率、兩融成交占比、漲停股數(shù)量、RSI-30D小幅下降。本周成交占比前四行業(yè)擁擠度歷史分位數(shù)為32.8%，較上周變化-1.2百分點。本周大、中、小盤價值風(fēng)格交易擁擠度分別變動1.7%，-6.9%和-2.0%。本周大、中、小盤成長風(fēng)格交易擁擠度分別變動23.8%，19.5%和1.9%。本周行業(yè)風(fēng)險收益匹配度為5.1%，較上周變動-2.7個百分點，處于歷史42.2%分位數(shù)水平。過去52周表現(xiàn)最好和最差行業(yè)分別為通信（8.7%）和電氣設(shè)備（-32.2%），表現(xiàn)分化度為13.7%。
價值風(fēng)格表現(xiàn)占優(yōu)，行業(yè)表現(xiàn)分化收窄。亞太地區(qū)方面，過去20天表現(xiàn)最好的指數(shù)分別為日經(jīng)225（8.5%）、印度SENSEX 30指數(shù)（2.9%）、富時新加坡海峽指數(shù)（2.8%）。歐美地區(qū)方面，過去20天表現(xiàn)最好的指數(shù)分別為俄羅斯MOEX（5.0%）、巴西IBOVESPA指數(shù)（3.6%）、納斯達克指數(shù)（1.6%）。國內(nèi)方面，過去20天表現(xiàn)最好的指數(shù)分別為微盤股（0.3%）、上證50（-0.6%）、滬深300（-2.0%）。風(fēng)格方面，過去20天表現(xiàn)最好的風(fēng)格分別為小盤價值（1.6%）、大盤價值（1.6%）、穩(wěn)定（-0.74%）。上證綜指20日滾動漲跌幅為-2.6%，處于歷史25.9%分位。創(chuàng)業(yè)板指20日滾動漲跌幅為-5.3%，處于歷史23.2%分位。本周行業(yè)風(fēng)險收益匹配度為5.1%，較上周變動-2.7個百分點，處于歷史42.2%分位數(shù)水平。過去52周表現(xiàn)最好和最差行業(yè)分別為通信（8.7%）和電氣設(shè)備（-32.2%），表現(xiàn)分化度為13.7%。
市場資金小幅流出，ETF基金持續(xù)凈申購。本周市場資金總體凈流出14.3億元，較上周環(huán)比變化1.2億元。市場資金凈流入主要貢獻項為ETF基金凈流入（82.2億元）、偏股基金發(fā)行（12.3億元）主要流出項為北向資金（-24.4億元）、融資凈買入（-48.7億元）。本周含權(quán)益類公募基金發(fā)行規(guī)模為17億元(其中偏股型12億元)，環(huán)比變動9億元；發(fā)行數(shù)量為8只，環(huán)比變動-2只。本周北向資金凈流入-24.39億元，較上周環(huán)比變化30.86億元。北向資金本周主要增持計算機、交通運輸、家用電器等行業(yè)，主要減持食品飲料，電力設(shè)備，非銀金融等行業(yè)。截至周四，本周兩融日均成交規(guī)模為574.84億元，占A股總成交額的8.5%，較上周變化0.8%。綜合、國防軍工、建筑裝飾等行業(yè)融資凈買入占比成交額環(huán)比上升。本周ETF基金凈申購82.19億元，較上周環(huán)比變動3.67億元。ETF基金本周主要凈申購寬基（67.3億元）醫(yī)藥（8.0億元）板塊，凈贖回消費（5.4億元）等板塊。
風(fēng)險提示：過往數(shù)據(jù)不能完全代表未來預(yù)期，真實情況可能與數(shù)據(jù)存在誤差。
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