>> 海通證券-大額買入與資金流向跟蹤-240116
| 上傳日期： |
2024/1/16 |
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| 903KB |
| 格式： |
pdf 共7頁 |
來源： |
海通證券 |
| 評級： |
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作者： |
馮佳睿,袁林青,張耿宇 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告，僅限高級會員查看 |
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證券的交易數(shù)據(jù)蘊藏豐富的信息。根據(jù)海通量化團隊前期發(fā)布的專題報告《選股因子系列研究（五十六）——買賣單數(shù)據(jù)中的Alpha》和《選股因子系列研究（五十七）——基于主動買入行為的選股因子》研究發(fā)現(xiàn)，大額買入或資金凈流入較高的證券，后期表現(xiàn)更好。本報告旨在通過交易明細數(shù)據(jù)構建相關指標，跟蹤個股、指數(shù)、行業(yè)和ETF的大額買入和凈主動買入，以期從微觀角度捕捉投資者行為。
個股大額買入跟蹤。近5個交易日排名前5的個股為：山東鋼鐵、鄭州銀行、酒鋼宏興、美克家居、連云港。（本周報中，近5個交易日特指20240108至20240112。）
個股凈主動買入跟蹤。近5個交易日排名前5的個股為：國光股份、滬農(nóng)商行、上港集團、三生國健、中國廣核。
行業(yè)大額買入跟蹤。近5個交易日排名前5的中信一級行業(yè)為：銀行、鋼鐵、石油石化、電力及公用事業(yè)、交通運輸。
行業(yè)凈主動買入跟蹤。近5個交易日排名前5的中信一級行業(yè)為：銀行、電力及公用事業(yè)、交通運輸、農(nóng)林牧漁、有色金屬。
ETF大額買入跟蹤。近5個交易日排名前5的ETF為：招商中證紅利ETF、國泰上證科創(chuàng)板100ETF、鵬華上證科創(chuàng)板100ETF、博時上證科創(chuàng)板100ETF、易方達滬深300ETF。
ETF凈主動買入跟蹤。近5個交易日排名前5的ETF為：平安中證2000增強策略ETF、易方達滬深300ETF、華夏滬深300ETF、天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF、華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF。
風險提示。因子失效風險，模型誤設風險，市場系統(tǒng)性風險。
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