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本周報(bào)旨在跟蹤主動(dòng)權(quán)益基金的業(yè)績(jī)和量化選基因子的表現(xiàn)，便于投資者及時(shí)把握基金市場(chǎng)的動(dòng)向。
　　主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)跟蹤。截至2024.01.12，主動(dòng)權(quán)益基金共2884只，合計(jì)規(guī)模27587億元。上周（2024.01.08-2024.01.12，下同），280只（占比10%）主動(dòng)權(quán)益基金絕對(duì)收益為正。主動(dòng)權(quán)益基金上周和YTD（截至2024.01.12，下同）收益中位數(shù)分別為-1.4%和-5.08%，回撤中位數(shù)分別為0.75%和2.9%。
　　分類(lèi)別看，三類(lèi)基金（普通股票、偏股混合、靈活配置，下同）的收益表現(xiàn)較為接近。分風(fēng)格看，大盤(pán)基金收益回撤表現(xiàn)優(yōu)于小盤(pán)和中盤(pán)；GARP和價(jià)值型基金收益回撤優(yōu)于成長(zhǎng)和均衡性基金。分板塊看，全市場(chǎng)型基金收益較高，輪動(dòng)型和單賽道次之。雙賽道基金收益和回撤表現(xiàn)均較弱。單賽道基金中，消費(fèi)和上游周期收益較高，金融地產(chǎn)和中游制造次之，醫(yī)藥和TMT板塊收益較低回撤較大。
　　上周共有0只主動(dòng)權(quán)益基金單位復(fù)權(quán)凈值創(chuàng)新高。
　　選基因子跟蹤。上周，風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)指標(biāo)、基金規(guī)模增速、重倉(cāng)股留存和持股集中度因子IC和多頭超額收益較高；本年度，風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)指標(biāo)、收益類(lèi)指標(biāo)、基本信息和持倉(cāng)風(fēng)格因子IC和多頭收益表現(xiàn)優(yōu)異。
　　從YTD收益看，2023年表現(xiàn)最好的是下行捕獲比例（月）因子，Top10、Top30和Top10%等權(quán)組合的超額收益分別為6.14%、4.07%和2.8%。最大回撤因子次之，Top10、Top30和Top10%等權(quán)組合的超額收益分別為3.77%、3.84%和2.91%。
　　基金組合表現(xiàn)?；谶x股能力和基本信息因子構(gòu)建的等權(quán)組合上周絕對(duì)收益和超額收益分別為-1.34%和0.15%，YTD絕對(duì)收益和超額收益分別為-4.82%和0.48%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。因子失效風(fēng)險(xiǎn)，模型誤設(shè)風(fēng)險(xiǎn)，歷史統(tǒng)計(jì)規(guī)律失效風(fēng)險(xiǎn)