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★本周市場回顧：（01.08-01.12）
　　股票市場，各大主要指數(shù)整體大幅收跌，滬深300周度收益為-1.35%，較之于中小盤的-1.43%和-1.79%的跌幅較小。本周各大類風(fēng)格因子漲跌參半，其中賬面市值比和盈利率因子錄得顯著正收益，剩余因子中動量和殘差波動率因子的跌幅較大?，F(xiàn)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，權(quán)益市場整體市場情緒低迷。
　　商品市場大幅收跌，南華綜合指數(shù)-1.36%，風(fēng)格因子方面，本周因子漲跌參半，流動性和價值因子的跌幅較顯著。整體來看近期的市場時序波動率回調(diào)，短期來看的話市場波動率會小幅回調(diào)，重點關(guān)注拐點引起的行情趨勢。
　　★主要策略表現(xiàn)及配置建議：
　　多數(shù)策略收跌，相較前一周跌幅有所收窄。量化多頭策略，在跟蹤管理人基本錄得正超額，但是超額表現(xiàn)相較前一周有所收窄，1000指增超額相對優(yōu)于500指增超額，300指增超額有一定表現(xiàn)。近期市場仍在震蕩筑底，觀測阿爾法環(huán)境相對穩(wěn)定。CTA策略持續(xù)回撤，主觀CTA略好于量化CTA。在跟蹤管理人跌多漲少，短周期表現(xiàn)相對優(yōu)于中長周期，時序策略好于截面策略，基本面策略和期限結(jié)構(gòu)策略持續(xù)回撤。市場中性策略微幅盈利，幅度收窄較多。多頭端，500指增管理人超額有一定下滑；對沖端，IC、IM貼水走闊，整體利于中性策略持倉。多數(shù)在跟蹤管理人表現(xiàn)弱于上周，受多頭端影響較顯著。套利策略回撤，可轉(zhuǎn)債套利和期權(quán)管理人表現(xiàn)相對靠前，期貨套利普遍回撤。
　　★FOF組合跟蹤：（模擬組合，非實盤產(chǎn)品）
　　本期（2024.01.08-2024.01.15），穩(wěn)健型FOF組合01基金凈值從1.1723下降至1.1714，區(qū)間累計收益-0.08%，區(qū)間最大回撤為0.08%，回撤控制能力較好。成立以來,年化總收益為8.44%，年化主動收益為15.11%，夏普比率為0.81，卡瑪比率為1.06，主動收益表現(xiàn)較好，年化總風(fēng)險為6.70%，年化主動風(fēng)險為8.07%，最大回撤為5.14%，優(yōu)于中證FOF基金。產(chǎn)品的累計收益在近一周，近一月，近三月，近半年，年初至今，近一年，成立至今區(qū)間表現(xiàn)優(yōu)于中證FOF基金;分別有52.00%的月份，55.56%的季度，66.67%的年度表現(xiàn)優(yōu)于中證FOF基金。