>> 國信證券-資金跟蹤與市場結構周觀察(第十二期)：北向資金流出，ETF成交火熱-240123
| 上傳日期： |
2024/1/24 |
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| 3082KB |
| 格式： |
pdf 共28頁 |
來源： |
國信證券 |
| 評級： |
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作者： |
王開,陳凱暢 |
| 下載權限： |
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市場成交小幅回升。前兩周（20240105-20240119）全市場成交量回升，上深兩市成交額位于2023年至今的12.6%分位數水平（前值為8.1%）。成交額觸底回彈，股市多空情緒博弈持續(xù)。
成交額集中度、漲跌幅分化度維持下降。前兩周，行業(yè)和個股層面成交額集中度、漲跌幅分化度整體維持下降趨勢。從行業(yè)看，電力裝備成交額占比小幅上升，成為成交額最高的行業(yè)。市場整體低迷導致漲跌幅分化度降低。
賺錢效應下降明顯。全A漲跌中位數為-3.53%，較前值下降3.63個百分點。Top25%分位數為-1.30%，較前值下降3.71個百分點。Top75%分位數為-5.45%，較前值下降3.28個百分點。個股漲跌家數比為0.26，較前值下降2.03。
行業(yè)換手率保持穩(wěn)定。前兩周換手率最高的三個一級行業(yè)為：社會服務（12.83%）、傳媒（10.54%）、計算機（10.15%）。前兩周換手率最低的三個一級行業(yè)為：銀行（1.11%）、石油石化（1.43%）、鋼鐵（2.43%）。
機構調研強度有所增強。從行業(yè)層面的機構調研強度看，電子（17.37%）、醫(yī)藥生物（13.99%）、機械設備（10.85%）三個行業(yè)的調研強度最高。從寬基指數層面看，中證100的調研強度最大，為1.78。
股市資金整體凈流入。前兩周股市資金凈流入為27.06億元，較前值減少162.05億元。各分項資金為：（1）北向資金凈流入-259.34億元；（2）融資余額增加-261.16億元；（3）重要股東增持24.11億元；（4）ETF流入790.91億元；（5）新發(fā)偏股基金29.57億元；（6）IPO58.49億元；（7）定向增發(fā)57.03億元；（8）重要股東減持34.58億元；（9）ETF流出146.94億元。
從資金流入流出來看，前兩周ETF流入最多，為790.91億元，融資余額增加流出最多，為261.16億元。較前值，各分項的變化為：（1）北向資金凈流入減少390.79億元；（2）融資余額增加減少212.63億元；（3）重要股東增持減少0.99億元；（4）ETF流入增加395.79億元；（5）新發(fā)偏股基金減少82.65億元；（6）IPO增加20.42億元；（7）定向增發(fā)減少191.98億元；（8）重要股東減持減少3.31億元；（9）ETF流出增加45.65億元。
資金流出風險持續(xù)緩解。前兩周限售解禁家數為75家，較前值減少15家。限售解禁市值為606.83億元，較前值減少244.75億元。預計本周和下周的限售解禁市值為484.70億元。從行業(yè)來看，前兩周限售解禁市值最多的三個行業(yè)為：電力設備（254.12億元）、汽車（66.83億元）、機械設備（45.34億元）。有13個行業(yè)沒有限售解禁出現。
風險提示：數據更新滯后；數據統(tǒng)計誤差；經濟復蘇不及預期。
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