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“日與夜的殊途同歸”新動量因子多空對沖績效（全市場）：2014年2月至今，“日與夜的殊途同歸”新動量因子在全體A股（剔除北交所股票）中，10分組多空對沖的年化收益率為20.27%，年化波動率為8.05%，信息比率為2.52，月度勝率為80.83%，月度最大回撤率為9.07%。
　　 1月份“日與夜的殊途同歸”新動量因子收益統(tǒng)計：在全體A股（剔除北交所股票）中，1月份“殊途同歸”10分組多頭組合的收益率為20.10%，10分組空頭組合的收益率為-23.55%，10分組多空對沖的收益率為3.46%。
　　 “日與夜的殊途同歸”新動量因子選股模型簡介：基于日內(nèi)與隔夜各自的價量關系，分別對日內(nèi)因子、隔夜因子進行改進，再重新合成新的動量因子。在回測期2014/01/01-2022/07/31內(nèi)，以全體A股為研究樣本，新因子IC均值為-0.045，年化ICIR為-2.59，10分組多空對沖的年化收益率為22.64%，信息比率為2.85，月度勝率高達83.33%，最大回撤率僅為5.79%，選股能力顯著優(yōu)于傳統(tǒng)動量因子。
　　風險提示：模型所有統(tǒng)計結果均基于歷史數(shù)據(jù)，未來市場可能發(fā)生重大變化；單因子的收益可能存在較大波動，實際應用需結合資金管理、風險控制等方法。