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>> 國金證券-私募基金績效評價(2023年四季度)-231231
上傳日期:   2023/12/31 大?。?/td>   11078KB
格式:   xlsx 來源:   國金證券
評級:   -- 作者:   胡冰清
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風險提示:
  1.經(jīng)濟恢復不及預期:國內(nèi)政策落地不及預期,疫情反復干擾。
  2.海外經(jīng)濟衰退超預期:歐美經(jīng)濟“硬著陸”或加劇全球衰退程度和持續(xù)時間。
  3.海外黑天鵝事件:地緣政治風險。
  4.策略擁擠度提升:隨量化投資行業(yè)擁擠度的提升,同質(zhì)化加劇的策略或?qū)е虏糠忠蜃?數(shù)據(jù)失真,給策略的運作帶來額外的難度,影響超額端收益表現(xiàn)。
  5.對沖成本增加:股指期貨基差貼水幅度加深導致未來對沖成本上升,對沖類策略收益不及預期。
 
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