>> 國金證券-私募基金績效評價(2023年四季度)-231231
| 上傳日期: |
2023/12/31 |
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| 11078KB |
| 格式: |
xlsx |
來源: |
國金證券 |
| 評級: |
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作者: |
胡冰清 |
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風險提示: 1.經(jīng)濟恢復不及預期:國內(nèi)政策落地不及預期,疫情反復干擾。 2.海外經(jīng)濟衰退超預期:歐美經(jīng)濟“硬著陸”或加劇全球衰退程度和持續(xù)時間。 3.海外黑天鵝事件:地緣政治風險。 4.策略擁擠度提升:隨量化投資行業(yè)擁擠度的提升,同質(zhì)化加劇的策略或?qū)е虏糠忠蜃?數(shù)據(jù)失真,給策略的運作帶來額外的難度,影響超額端收益表現(xiàn)。 5.對沖成本增加:股指期貨基差貼水幅度加深導致未來對沖成本上升,對沖類策略收益不及預期。
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