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>> 國(guó)金證券-基金量化觀察:滬深300ETF獲資金凈流入,消費(fèi)主題基金業(yè)績(jī)反彈-240117
上傳日期:   2024/1/17 大小:   1534KB
格式:   pdf  共13頁(yè) 來(lái)源:   國(guó)金證券
評(píng)級(jí):   -- 作者:   高智威,趙妍
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ETF市場(chǎng)回顧
  從一級(jí)市場(chǎng)資金流動(dòng)情況來(lái)看,上周(2024.01.08-2024.01.12)已上市ETF資金大規(guī)模凈流入合計(jì)95.26億元。其中,股票型ETF資金凈流入87.97億元,跨境ETF資金凈流入25.81億元,商品ETF資金凈流出2.99億元,而債券型ETF資金凈流出15.53億元。
  在股票型ETF中,寬基ETF上周資金凈流入為77.30億元,其中滬深300ETF資金凈流入最高,為78.67億元,創(chuàng)業(yè)板ETF資金凈流入11.94億元,而中證1000ETF資金凈流出19.41億元。
  主題行業(yè)ETF上周資金凈流出0.83億元。其中高端制造板塊ETF資金凈流入5.40億元,金融地產(chǎn)板塊ETF資金凈流入2.86億元,醫(yī)藥生物板塊ETF資金凈流入1.19億元,周期板塊ETF資金凈流入0.07億元,而科技、消費(fèi)等板塊ETF呈現(xiàn)凈贖回狀態(tài),凈流出額分別為2.90億元、3.53億元。
  紅利相關(guān)ETF仍保持資金凈流入狀態(tài),上周資金凈流入11.12億元,其中華泰上證紅利ETF資金凈流入約4.39億元,交易活躍。
  上周非貨幣ETF的成交金額合計(jì)為3973.97億元,交易活躍程度較前一周提升。其中股票型ETF的周成交額為2249.27億元。在股票型ETF中,寬基ETF的成交額最高。在主題/行業(yè)ETF中,科技ETF的周成交額最高。而在寬基ETF中,滬深300ETF的交易最為活躍。在寬基ETF中,科創(chuàng)50ETF受到杠桿資金的青睞,融資凈買入額為2.25億元。而在主題/行業(yè)ETF中,杠桿資金在科技ETF中融資凈買入最高,為0.50億元。
  主動(dòng)權(quán)益及增強(qiáng)指數(shù)型基金表現(xiàn)跟蹤
  上周部分消費(fèi)、高端制造主題基金業(yè)績(jī)優(yōu)異,表現(xiàn)前五名的基金包括:東方區(qū)域發(fā)展(001614.OF)、中航新起航A(005537.OF)、廣發(fā)高端制造A(004997.OF)、中信建投低碳成長(zhǎng)A(013851.OF)、東方主題精選(400032.OF),它們的收益率分別為8.19%、7.53%、7.46%、7.31%、6.93%。
  在滬深300增強(qiáng)指數(shù)型基金中,長(zhǎng)城久泰滬深300A上周表現(xiàn)最佳,相對(duì)基準(zhǔn)的超額收益率為0.78%。在中證500增強(qiáng)指數(shù)型基金中,中銀中證500指數(shù)增強(qiáng)A上周表現(xiàn)出色,相對(duì)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的超額收益率為1.36%。中證1000增強(qiáng)指數(shù)型基金中,中銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)A上周取得了1.82%的超額收益率。國(guó)證2000增強(qiáng)指數(shù)型基金中,鵬華國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A表現(xiàn)最優(yōu),取得了0.75%的超額收益率。
  風(fēng)險(xiǎn)提示
  以上結(jié)果通過(guò)歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、建模和測(cè)算完成,在政策、市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)模型存在失效的風(fēng)險(xiǎn);基金歷史業(yè)績(jī)不代表未來(lái);ETF二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
 
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